PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski | 397--405
Tytuł artykułu

Odporność sektora bankowego w Polsce na szoki zewnętrzne w kontekście ryzyka kredytowego. Badanie zależności między zmiennymi makroekonomicznymi

Autorzy
Warianty tytułu
Resilience of the Polish Banking Sector to External Shocks in the Context of Credit Risk. Analysis of the Relationship Between Macroeconomic Variables
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza wpływu najistotniejszych makroekonomicznych czynników zewnętrznych na ryzyko kredytowe w sektorze bankowym w Polsce. Czynniki te zostały wyłonione m.in. na podstawie analizy struktury portfela kredytów dla sektora niefinansowego w Polsce. Wykorzystane narzędzia: współczynniki korelacji Pearsona oraz rang (Kendalla i Spearmana), test przyczynowości Grangera, a także analizy ryzyka warunkowego za pomocą funkcji połączeń (copula), pozwoliły na ogólne rozpoznanie charakteru ryzyk i zależności.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyze the influence of the most important external macroeconomic factors to credit risk in the banking sector in Poland. The most important external factors of credit risk have been selected, among others, basing on the analysis of the structure of the portfolio of loans to non-financial sector in Poland. Tools used: Pearson's correlation coefficients and rank coefficients (Kendall's and Spearman's), Granger's causality test as well as conditional risk analysis (copula function) allowed for identifying the general nature of risks and dependencies.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Alexander C., 2010, Market Risk Analysis, vol. II: Practical Financial Econometrics, John Wiley & Sons, Chichester.
  • Gerlach S., Peng W., Shu C., 2004, Macroeconomic conditions and banking performance in Hong Kong: A panel data study, [w:] Investigating the Relationship Between the Financial and Real Economy, BIS Papers, Bank for International Settlements, no. 22, May.
  • Gizycki M., 2001, The effect of macroeconomic conditions on banks' risk and profitability, Reserve Bank of Australia Research Discussion Paper, no. 6.
  • Głogowski A., 2008, Macroeconomic determinants of Polish banks' loan losses - results of a panel data study, National Bank of Poland Working Paper, no. 53.
  • Granger C.W.J., 1969, Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods, Econometrica, vol. 37, no. 3, s. 424-438.
  • Jiménez G., Saurina J., 2005, Credit cycles, credit risk and prudential regulation, Documentos de Trabajo, no. 0531, Banco de España, Madrid.
  • Kearns A., 2004, Loan Losses and the Macroeconomy: A Framework for Stress Testing Credit Institutions' Financial Well-being, Financial Stability Report, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland.
  • NBP, 2012, Raport o stabilności sektora finansowego. Grudzień 2012 Warszawa, http://www.nbp.pl/ home.aspx?f=/systemfinansowy/stabilnosc.html.
  • NBP, 2013a, Raport o inflacji. Marzec 2013 Warszawa, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/ dokumenty/raport_o_inflacji.html
  • NBP, 2013b, Raport o stabilności sektora finansowego. Marzec 2013, Warszawa, http://www.nbp.pl/ home.aspx?f=/systemfinansowy/stabilnosc.html
  • Sklar A., 1959, Fonctions de répartitions à n dimensions et leur marges, Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, vol. 8, s. 229-231.
  • Trivedi P.K., Zimmer M., 2005, Copula Modelling: An Introduction for Practitioners, Foundations and Trends® in Econometrics, vol. 1, no. 1, s. 1-111.
  • Wanat S., 2011, Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela, Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica 254, s. 89-107.
  • Wośko Z., 2013, Credit risk of fx loans in Poland. Interest and fx rate dependence, Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica [artykuł w recenzji].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.