PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 47 | nr 3 | 249--258
Tytuł artykułu

Parametry portfela zawierającego inwestycje alternatywne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Parameters of Portfolio with Alternative Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule dokonano opisu cech portfela wynikających z rozkładu jego stóp zwrotu oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących parametrów przykładowych portfeli, tworzonych z uwzględnieniem wybranych inwestycji alternatywnych. (fragment tekstu)
EN
The article briefly describes the portfolio characteristics connected with the distribution of its rates of return and presents the results of empirical studies on the parameters of portfolios including particular alternative investments (commodities, precious metals, real estate fund, hedge funds, investable wine). (original abstract)
Rocznik
Tom
47
Numer
Strony
249--258
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
  • Amene N., Goltz F., Revisiting the Limits of Hedge Fund Indices: A Comparative Approach, EDHEC Working Paper 2007, July.
  • Blümke A., Jak inwestować w produkty strukturyzowane, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  • Canela M.A., Collazo E.P., Portfolio selection with skewness in emerging market industries, "Emerging Markets Review" 2007, nr 8.
  • Chunhachinda P., Dandapani K., Hamid S., Prakash A.J., Portfolio selection and skewness: Evidence from international stock markets, "Journal of Banking and Finance" 1997, nr 21.
  • Harvey C.R., Liechty J.C., Liechty M.W., Mäuller P., Portfolio selection with higher moments, Working Paper. Duke University 2003.
  • Jondeau E., Rockinger M., Optimal Portfolio Allocation under Higher Moments, "European Financial Management" 2006, vol. 12, nr 1.
  • Kim T.-H., White H., O n m ore robust estimation of skewness and kurtosis, "Finance Research Letters" 2004, nr 1.
  • Kostakis A., Muhammad K., Siganos A., Higher co-moments and asset pricing on London Stock Exchange, "Journal of Banking and Finance" 2012, nr 36.
  • Mencía J., Sentana E., Multivariate location-scale mixtures of normals and mea-variance-skewness portfolio allocation, "Journal of Econometrics" 2009, nr 153.
  • Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
  • Péiro A., Skewness in financial returns, "Journal of Banking and Finance" 1999, nr 23.
  • Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
  • Sun Q., Yan Y., Skewness persistence with optimal portfolio selection, "Journal of Banking and Finance" 2003, nr 27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.