Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty

• Autorzy: Błażej Kochański

Warianty tytułu

Systemie Liquidity Risk in the Polish Banking System - Selected Aspects

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i zbadanie wybranych aspektów systemowego ryzyka płynności w polskim systemie bankowym. W pierwszej sekcji zaprezentowano informacje o strukturze aktywów i pasywów polskiego systemu bankowego z punktu widzenia płynności. Poruszono również problem rosnącego niedopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów. W części drugiej omówiono ryzyko związane z płynnością walutową, w trzeciej natomiast odniesiono się do kwestii rosnącego w ostatnim dziesięcioleciu uzależnienia od pasywów zagranicznych - jest to specyficzny rodzaj ryzyka "lawiny". W czwartej sekcji zaproponowano pośrednie miary napięć płynnościowych w polskim systemie bankowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzrost tych napięć w apogeum światowego kryzysu finansowego. (fragment tekstu)

EN

Systemic liquidity risk is the risk that an adverse event will result in simultaneous liquidity problems in a substantial portion of the financial system. The paper describes several aspects of this risk in the Polish banking environment: decreasing share of liquid assets in the balance sheet, growing maturity mismatch, risks related to foreign currency denominated loans financed through zloty deposits accompanied by FX and currency swaps or through external liabilities. Dependence on currency derivatives and foreign financing contributed to increased liquidity tensions in the financial crisis, including relative increase in customer deposit interest rates. The paper also presents the scale of liquidity support granted during the crisis by the central bank to banks operating in Poland. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; System bankowy; Ryzyko systemowe; Płynność finansowa

EN

Banks; Banking system; Systemic risk; Financial liquidity

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2013
• Tom: 47
• Numer: nr 3
• Strony: 271--281

Twórcy

autor

Błażej Kochański

• Politechnika Gdańska

Bibliografia

• BRE Bank SA, Skonsolidowany raport roczny Grupy BRE Banku SA za 2012 r., Warszawa 2013.
• de Bandt O., Hartmann P., Systemic risk: a survey, Working Paper Series, European Central Bank 2000.
• Eijffinger S.C.W., Defining and Measuring Systemic Risk, European Parliament, Brussels 2009.
• Hałaj G., Przegląd metod badania płynności banków, "Bank i Kredyt" 2008, nr 7.
• Kaufman G.G., Scott K.E., What is systemic risk, and do bank regulators retard or contribute to it?, "Independent Review" 2003, t. 7, nr 3.
• Kochański B., Niezrywalne depozyty terminowe w świetle Bazylei III i polskich uregulowań prawnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H: Oeconomia, 2012, t. XLVI, z. 4.
• Lepczyński B., Konsekwencje wprowadzenia bazylejskich standardów w zakresie płynności dla polskich banków, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013, nr 59 (760).
• Narodowy Bank Polski, Raport o stabilności systemu finansowego 2003, Warszawa 2004.
• Narodowy Bank Polski, System operacyjny polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 2008-2012, Warszawa 2012.
• Solarz J.K., Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
• Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja o sytuacji banków w okresie styczeń-wrzesień 2012 r., Warszawa 2012.