Symulacyjna ocena rozmiaru testu Dickeya na stacjonarność procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania

• Autorzy: Marcin Błażejowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest ocena rozmiaru testu stacjonarności szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości obserwowania, zaproponowanego przez D.A. Dickeya w 2009 r., weryfikującego hipotezę o sezonowej integracji procesu SId(1). Test ten rozszerza zastosowanie testu sezonowego pierwiastka jednostkowego DHF (Dickey, Hasza, Ful- ler)1 o przypadki częstotliwości cyklu dla d = 5, 6, 7, 21, 24, 26, 31, 48, 52, 168, 365,...(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Modelowanie procesów gospodarczych; Test Dickeya-Fullera (test DF)

EN

Economic process modeling; Dickey-Fuller test

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 81--88

Twórcy

autor

Marcin Błażejowski

• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bibliografia

• Box G.E.P., Jenkins G., Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
• Dickey D.A., Stationarity Testing in High-Frequency Seasonal Time Series, "SAS Global Forum 2009: Statistics and Data Analysis" 2009.
• Dickey D.A, Zhang Y., Seasonal unit root tests in long periodicity cases, "Journal of the Korean Statistical Society" 2010, nr 39, s. 271-279.
• Dickey D.A., Hasza D., Fuller W., Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series, "Journal of the American Statistical Association" 1984, nr 79.
• Hylleberg S., Engle R.F., Granger C.W., Yoo B., Seasonal Integration and Cointegration, "Journal of Econometrics" 1990, nr 44.
• Jakiel-Rokita A., Magiera R., Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach, wyd. 3 zmienione, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław 2005.
• Kufel T., Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.