Test HEGY dla wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009

• Autorzy: Małgorzata Borzyszkowska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł stanowi kontynuację podjętych wcześniej badań i zawiera wyniki badania testem HEGY wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009. Zmienne te w końcowym etapie posłużą jako potencjalne zmienne do budowy modeli popytu na pieniądz dla gospodarki Polski. Celem pracy jest określenie, czy analizowane szeregi danych kwartalnych zawierają sezonowe pierwiastki jednostkowe o częstościach innych niż zerowa (czyli półroczne bądź roczne). W wyniku wcześniejszych prac ustalono, że badane szeregi są niestacjonarne, zintegrowane rzędu pierwszego (wykonano kilka testów na obecność pierwiastka jednostkowego). Obecna analiza wykazała, że wszystkie badane szeregi nie zawierają pierwiastków o częstości kwartalnej, natomiast pierwiastek o częstości półrocznej zawiera jedynie szereg LDBR (opis oznaczeń szeregów znajduje się w podpunkcie 1.3). Dla uzupełnienia niniejszych wyników, w kolejnym etapie badania należy przeprowadzić analizę kointegracji.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Popyt; Pieniądz; Wskaźniki makroekonomiczne; Popyt na pieniądze

EN

Demand; Money; Macroeconomic indicators; Money demand

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 89--103

Twórcy

autor

Małgorzata Borzyszkowska

• Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Bibliografia

• Box G.E.P., Jenkins G.M., Analiza szeregów czasowych: Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
• Borzyszkowska M. (a), Analiza integracji wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2010, nr 18.
• Borzyszkowska M. (b), Wykorzystanie testu Dickeya-Fullera do wybranych zmiennych determinujących popyt na pieniądz w Polsce w latach 1996-2009, rozdział 13 w: Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Jaworski, Prace Naukowe WSB w Gdańsku 2010, t. 5.
• Charemza W.W., Deadman D.F., New directions in Econometric Practice, Edward Elgar, Second Edition 1997.
• da Silva Lopes A.C.B., The Order of Integration for Quarterly Macroeconomic Series: A Simple Testing Strategy, "Empirical Economics" 2003, Vol. 28, nr 4.
• Dickey D.A., Fuller W. A., Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, "Econometrica" 1981, Vol. 49, No. 4.
• Enders W., Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc., New York 1995.
• Florczak W., Stopień integracji kluczowych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w świetle wybranych testów, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 11.
• Franses P.H., Hobijn B., Critical values for unit root tests in seasonal time series, "Journal of Applied Statistics" 1997, Vol. 24, No. 1.
• Franses P.H., Taylor A.M.R., Determining the Order of Differencing in Seasonal Time Series Processes, "Econometrics Journal Royal Economic Society" 2000, vol. 3(2).
• Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994.
• Harvey D.I., Dijk D., Sample Size. Lag Order and Critical Values of Seasonal Unit Root Tests, [praca niepublikowana], "Loughborough University", United Kingdom 2003.
• Hobijn B., Franses P.H., Ooms M., Generalizations of the KPSS-test for Stationarity, "Econometric Institute Report" 1998, No. 9802/A.
• Hylleberg S., Engle R.F., Granger C.W.J., Yoo B.S., Seasonal integration and cointegration, "Journal of Econometrics" 1990, Vol. 44, nr 1-2.
• Kotłowski J., Kointegracja sezonowa pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej w okresie transformacji, "Przegląd Statystyczny" 2002, nr 49 (4).
• Kotłowski J., Analiza związków długookresowych pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej przy wykorzystaniu koncepcji kointegracji sezonowej [praca doktorska], Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2004.
• Kuczyński G., Estymacja stopy równowagi bezrobocia w krajach Grupy Wyszehradzkiej, [praca doktorska], Uniwersytet Gdański, Sopot 2005.
• Kufel T., Nonsense correlations between time series - historia badań symulacyjnych dla procesów zintegrowanych, "Przegląd Statystyczny" 2002, nr 48 (1).
• MacKinnon J.G., Critical values for cointegration tests, rozdział 13 w: Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration, red. R.F. Engle, C.W.J. Granger, Oxford University Press, Oxford 1991.
• Majsterek M., Zmienne zintegrowane w stopniu drugim w modelowaniu ekonometrycznym, "Przegląd Statystyczny" 2003, nr 50 (2).
• Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
• Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
• Strzała K., Zastosowanie uogólnionych metod sterowania optymalnego do podejmowania decyzji gospodarczych, "Rozprawy i Monografie" nr 1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1994.
• Strzała K., Blangiewicz M., Podobieństwa i różnice struktury stochastycznej mikro- i makroekonomicznych wskaźników koniunktury gospodarczej Polski, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2006, nr 3.
• Syczewska E.M., Niestacjonarność nominalnego i realnego kursu wymiany dla danych sezonowych, "Bank i Kredyt" 2002, nr 3.
• www.nbp.pl.
• www.gus.pl.