Stopa zwrotu funduszy emerytalnych jako czynnik wpływający na decyzje o wyborze OFE

• Autorzy: Anna Jędrzychowska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podjęto próbę zbadania, czy członkowie otwartych funduszy emerytalnych w swoich decyzjach o członkostwie w drugim filarze systemu emerytalnego, obowiązkowym filarze kapitałowym, kierują się stopami zwrotu, jakie osiągają OFE w okresach poprzedzających ich decyzje. Do tego celu badano zależności pomiędzy publikowanymi stopami zwrotu (odpowiednio 24-miesięcznymi i 36-miesięcznymi po roku 2004) dla poszczególnych funduszy a liczbą nowych członków poszczególnych OFE, liczbą osób, które opuściły dany OFE, przyrostem liczby członków OFE oraz stałej liczby członków OFE. W badaniu posłużono się współczynnikiem korelacji Pearsona. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze emerytalne; Stopa zwrotu; Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)

EN

Pension funds; Rate of return; Open Pension Funds (OPF)

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 189--199

Twórcy

autor

Anna Jędrzychowska

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, red. K. Sas-Kulczycka, WIG PRESS, Warszawa 1999.
• Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K., Wojtasiak A., Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - analiza istniejących rozwiązań i propozycje zmian, KNUiFE, 2004.
• Luenberger D.G., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
• Nowak K., Nowe emerytury - reforma systemu ubezpieczeń społecznych, Wydawnictwo WSB, Poznań 1999.
• Obidziński P., Putek-Szeląg E., Znaczenie OFE w świadczeniach przyszłych emerytów, "Rynek Kapitałowy - Skuteczne Inwestowanie", vol. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
• Olszewski J., Fundusze emerytalne filar II i III, INFOR, Warszawa 1999.
• Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
• System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
• Trippner P., Stopa zwrotu funduszy emerytalnych i inwestycyjnych jako czynnik determinujący decyzje lokacyjne inwestorów, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, Dz.U. nr 116, poz. 1205.
• Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. nr 139, poz. 934 z późn. zm.
• www.gpw.com.pl
• www.izfa.pl
• www.knf.gov.pl
• www.sejm.pl