Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonometrycznych na podstawie testów trafności prognoz

• Autorzy: Paweł Kufel
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł przedstawia porównanie jakości modeli o różnych postaciach analitycznych (nieliniowych i liniowych) opartych na koncepcji modelowania zgodnego. Elementem porównawczym są różnice w trafności prognoz otrzymanych na podstawie różnych modeli. Analizy różnic trafności prognoz dokonano na podstawie testu Diebolda-Mariano, a cała analiza została przeprowadzona na podstawie danych symulacyjnych.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Modele nieliniowe; Modelowanie ekonometryczne; Prognozowanie

EN

Nonlinear models; Econometric modeling; Forecasting

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 233--241

Twórcy

autor

Paweł Kufel

• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bibliografia

• Błażejowski M., Kufel P., Kufel T., Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu gretl, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Ekonomia XXXIX, zeszyt 389, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.
• Diebold F., Mariano R., Comparing Predictive Accuracy, "Journal of Business & Economic Statistics" 1995, vol. 1, nr 3.
• Doornik J., Hendry D., Interactive Monte Carlo Experimentation in Econometrics using. PcNaive 2, TCL, London 2001.
• Enders W., Applied Econometric Time Series, "Wiley Series in Probabilisty and Statistics", wyd. 2, John Wiley & Sons, New York 2004.
• Granger C., The Typical Spectral Shape of an Economic Variable, "Econometrica" 1966, nr 34.
• Kufel P., Liniowy zgodny dynamiczny model ekonometryczny jako predyktor nieliniowych zależności, "Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych", Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2009.
• Kufel P., Błędy prognoz w ocenie jakości modeli - analiza symulacyjna, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2010, nr 18.
• Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
• Zieliński Z., Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny" 1984, R. XXXI, z. 1/2.
• Zieliński Z., Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo UMK, Toruń 1991.