PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu | 243--253
Tytuł artykułu

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procedura specyfikacji dynamicznego modelu zgodnego zapewnia, że każdy estymowany model (GUM) będzie posiadał proces resztowy o własnościach białego szumu. Celem artykułu jest przedstawienie procedury automatycznej specyfikacji modelu według koncepcji modelowania zgodnego, dostępnej pod nazwą Congruent Specyfication, jako pakiet funkcji programu GRETL, oraz ocena jego efektywności w warunkach zmniejszającej się liczebności próby. Empiryczny przykład prezentuje różne aspekty skracania próby ze 120 do 24 obserwacji.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
  • Błażejowski M., Kufel P., Kufel T., Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu GRETL, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIX, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
  • Doornik J.A., Encompassing and Automatic Model Selection, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 2008, tom 70.
  • Doornik J.A., Autometrics, w: J.L. Castle, N. Shephard, The Methodology and Practice of Econometrics, Oxford University Press 2009.
  • Doornik J.A., Hendry D.F., Modelling Dynamic Systems Using PcGive 11, Vol. II, wyd. 4, Timberlake Consultants Press, London 2009.
  • Talaga L., Zieliński Z., Metody spektralne w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
  • Zieliński Z., Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny" 1984, R. XXXI, z. 1/2.
  • Zieliński Z., Liniowe modele zgodne opisujące zależności sumacyjnych (zintegrowanych) procesów ekonomicznych. w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, AE Kraków, Kraków 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.