Analiza spektralna wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej

• Autorzy: Andrzej Geise

Warianty tytułu

Spectral Analysis of Economic Fluctuations in the Polish Economy

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawiono najważniejsze wnioski dotyczące przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce w latach 1996-2012. Badanie przeprowadzono na podstawie danych kwartalnych. Dokonano dekompozycji szeregów czasowych przy użyciu filtra Hodricka-Prescotta. Wykorzystując techniki analizy spektralnej wyznaczono dominujące częstości wahań w gospodarce kraju. Omówiono również zjawisko zbieżności cykli koniunkturalnych z przewidywaniami małych i średnich przedsiębiorstw odnośnie zmian koniunktury gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

EN

The consideration of the paper are focused on investigation of the business cycle in Poland in 1996-2012. The study was based on quarterly data. In decomposition of time series process Hodrick-Prescott filter is used. In this paper, the application of spectral techniques to point out the fluctuations of the dominant frequencies are studied. Also the synchronization between business cycles and economic changes predicted by small and medium sized enterprises are dis-cussed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Cykl koniunkturalny; Wahania koniunkturalne; Gospodarka narodowa; Szeregi czasowe; Produkt krajowy brutto (PKB); Produkcja przemysłowa; Małe i średnie przedsiębiorstwa; Analiza empiryczna

EN

Business cycles; Business fluctuations; National economy; Time-series; Gross domestic product (GDP); Industrial production; Small business; Empirical analysis

• Czasopismo: Zarządzanie i Finanse
• Rocznik: 2013
• Numer: R. 11, nr 1, cz. 4
• Strony: 101--122

Twórcy

autor

Andrzej Geise

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2012), Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, Prace i materiały IRG SGH, Warszawa.
• Artis M., Krolzig H.M., Toro J. (2004), The European business cycle, "Oxford Economic Papers" no. 56.
• Avouyl-Dovi S., Kierzenkowski R., Lubochinsky C. (2006) An analysis of business and credit cycles: The case of Poland, Hungary, the Czech Republic and the euro area, Banque de France Bulletin Digest, No. 147.
• Brockwell P.J., Davis R.A. (2002), Introduction to time series and fore-casting 2nd ed., Springer, New York.
• Garnier J. (2009), How much is the Euro Area common cycle affected by the UK, "National Institute Economic Review" no. 208.
• Gradzewicz M., Growiec J., Hagemejer J., Popowski P. (2010), Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej, "Bank i Kredyt" nr 41 (5).
• Konopczak K. (2009), Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy euro, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej - Projekty badawcze część III, NBP, Warszawa.
• Kowalewski G. (2005), Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
• Krajewski P., Piłat K., Mackiewicz M. (2012), Ocena wpływu cykliczności polityki fiskalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro, NBP, Warszawa.
• Massmann M., Mitchell J. (2002), Have UK and Eurozone business cycles become more correlated?, National institute Economic Review, No. 182.
• Osborn D., Sensier M. (2002), The prediction of business cycle phases: financial variables and international linkages, "National Institute Economic Review", No. 182.
• Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (2012), NBP, Warszawa.
• Skrzypczyński P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, "Materiały i studia NBP" nr 227.
• Skrzypczyński P. (2011), Pomiar cyklu koniunkturalnego w Polsce - analiza porównawcza, "Bank i Kredyt" nr 42 (4).
• Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.