Sterowanie adaptacyjne jako metoda samouczenia w zadaniach portfolio

• Autorzy: Tadeusz Banek , Edward Kozłowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Metodologia rozwinięta w teorii adaptacyjnego sterowania jest przeznaczona dla. zadań, w których występują elementy działania i uczenia się jednocześnie. Aby dobrze działać, trzeba mieć pewną niezbędną wiedzę o tym fragmencie rzeczywistości, którego działanie dotyczy. Jednak nie często mamy komfort posiadania takiej wiedzy jeszcze przed działaniem. Zwykle uczymy się na błędach, co jest metaforą zdobywania informacji o rzeczywistości, ale informacji uzyskiwanych w trakcie przypadkowych, tj. nieplanowanych doświadczeń. Wspomniana na początku metodologia proponuje bardziej aktywną i zdecydowaną postawę w rozpoznawaniu rzeczywistości. Strategie adaptacyjnego sterowania komponują elementy samouczenia działania w proporcji optymalnej dla danego zadania.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza portfelowa; Teoria portfolio

EN

Portfolio analysis; Portfolio theory

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '05
• Strony: 21--33

Twórcy

autor

Tadeusz Banek

autor

Edward Kozłowski

• KMI PL, Lublin

Bibliografia

• ---
• Banek T., Kozłowski E. (2004). Active and Passive Learning in Control Processes, Proc. 15th Int. Conf. System Science, Vol. 2, 38-48
• Bellman R. (1961). Adaptive Control Processes. Princeton
• Beneś V.E., Karatzas I., Rishel R. (1989). The Separation Principle for a Bayesian Adaptive Control Problem with no Strict-sense Optimal Law. Imperial College Workshop on Applied Stochastic Analysis
• Feldbaum A.A. (1965). Optimal Control Systems. Academic Press
• Harris L., Rishel R. (1986). An Algorithm for a Solutions of a Stochastic Adaptive Linear quadratic Optimal Control Problem. IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 31, No 12
• Karatzas I. (1997). Lectures on the Mathematics of Finance. American Mathematical Society
• KulikoAvski R. (1965). Procesy optymalne i adaptacyjne w układach regulacji automatycznej. PWN, Warszawa
• Niederliński A., Mościński J., Ogonowski Z. (1995). Regulacja adaptacyjna. PWN, Warszawa
• Rishel R. (1986). An Exact Formula for a Linear Quadratic Adaptive Stochastic Optimal Control Law. SIAM J. Control and Optimization Vol. 24, No 4
• Rishel R. A Nonlinear Discrete Time Stochastic Adaptive Control Problem (Working Paper)
• Shiryaev A.N. (1998). Essential of Stochastic Finance. Phasis, Moscow
• Wiener N. (1948). Cybernetics. Wiley, New York
• Zabczyk (1996). Chance and Decision, Quaderni. Scuola Normale Superiore, Pisa.