PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Modelowanie preferencji a ryzyko '05 | 55--72
Tytuł artykułu

Ryzyko portfela akcji na podstawie jednowskaźnikowego modelu stopy zwrotu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Źródła literaturowe przedstawiają odmienność ryzyka rynkowego i specyficznego związanych ze stopą zwrotu w modelu jedno wskaźnikowym. Wydaje się więc, że właściwe jest wyodrębnienie, jako kryteriów oceny zbioru portfeli, typów ryzyka i wartości oczekiwanych premii za nie. Przedstawiona metoda ma służyć zarządzaniu tymi charakterystykami portfela poprzez dobór akcji i ich udziałów w portfelu. Badanie empiryczne pokazuje, że można i należy ograniczać ryzyko specyficzne. Prezentowana metoda pozwala zarządzać ryzykiem specyficznym i rynkowym oraz oszacowanymi wartościami oczekiwanymi premii za te rodzaje ryzyka.(fragment tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
  • ---
  • Aczel A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. PWN, Warszawa
  • Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000). Zarządzanie finansami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Brown C.K., Reilly F.K. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Brzęczek T. (2004). Weryfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych na polskim rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, nr 389, 175-188
  • Elton H.J., Gruber M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa
  • Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe. (1998). Red. Guzik B. AE, Poznań
  • Jurek W. (2001). Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie. AE, Poznań
  • Luenberger D.G, (2003). Teoria inwestycji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Łażewski M, (2002). Test BDS zwrotów z akcji szeregów czasowych notowań ciągłych GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe. AE, Poznań, nr 18, 194-209
  • Matuszewski P. (2002). Statystyczna analiza ponadprzeciętnych stóp zwrotu z akcji notowanych w systemie jednolitego kursu dnia na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe. AE, Poznań, nr 18, 254-278
  • Matematyka wspomagająca zarządzanie. (1997). Red. K. Piasecki. AE, Poznań
  • Sharpe W.F. (2000). Portfolio theory and capital markets. McGraw-Hill, New York
  • Sikora W. (1998). Analiza portfelowa. W: Ekonometria i badania operacyjne. Uzupełnienia z badań operacyjnych. Red. B. Guzik. AE, Poznań, 49-66
  • Zator K. (2000). Próba optymalizacji parametrów jedno wskaźnikowego modelu Sharpe'a na podstawie notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe. AE, Poznań, nr 277, 236-245
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.