Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Każdy inwestor na rynku podejmując decyzje inwestycyjne opiera je na zestawie cech opisujących inwestycję. Dzieje się tak ze względu na fakt, że każda z decyzji obarczona jest ryzykiem. Znalezienie zestawu charakterystyk i metody ich prezentacji może "odsunąć" od inwestora poczucie podejmowania błędnych decyzji. Jednak nadmiar informacji na rynku powoduje brak czytelnych różnic pomiędzy inwestycjami. Posługując się taksonomią rozmytą inwestor może dokonać obiektywizacji swoich decyzji.Celem niniejszego badania była analiza możliwości zastosowania klasyfikacji rozmytej do grupowania papierów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do zrealizowania celu badania wykorzystano dwa zestawy zmiennych diagnostycznych: pierwszy opierał się na rocznej stopie zwrotu z akcji i ryzyku, drugi natomiast na rocznej stopie zwrotu z akcji, ryzyku i współczynniku ryzyka rynkowego . Za dane posłużyły stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, narodowych funduszy inwestycyjnych i obligacji w 2003 roku.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
129--141
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
- Baran P., Gnat S. (2004). Klasyfikacja rozmyta akcji notowanych na GPW w Warszawie ze względu na stopy zwrotu. W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
- Jajuga K. (1990). Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. PWN, Warszawa
- Majewski S. (2005). Zastosowanie taksonomii rozmytej do oceny atrakcyjności inwestycyjnej wybranych spółek giełdowych. Prace Naukowe. AE, Wrocław, nr 1076
- Piegat A. (2003). Modelowanie i sterowanie rozmyte. EXIT, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171288809
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.