Wnioskowanie bayesowskie o parametrach krzywych Törnquista

• Autorzy: Jacek Osiewalski

Warianty tytułu

Bayesian Inference for Parameters of Törnquist Curves

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest przedstawienie brzegowych rozkładów a posteriori (i ich podstawowych momentów) dla parametrów funkcji Törnquista I, II i III rodzaju z 1° multyplikatywnym, logarytmiczno-normalnym, 2° addytywnym, normalnym składnikiem losowym. Przyjmuje się rozkłady a priori wynikające z zastosowania reguły Jeffreys'a i pokazuje się, że należą one do takiej klasy, przy której można łatwo zredukować krotność całkować łącznego rozkładu a posteriori. Przedstawia się ilustrację numeryczną.

EN

The article presents Bayesian approach to estimating parameters of this first, second and third type Törnquist function with: 1° multiplicative lognormal error, 2° additive normal error. Noninformative prior distributions resulting front the application of Jeffreys' rule (separately for structural parameters and for standard deviation of the error term) are assumed. It is shown that in order to obtain one-dimensional marginal posterior densities (and their first and second moments), a series of univariate (in the case of first type function) or bivariate (for second and third type functions) numerical integrations is required in practice. These considerations are empirically illustrated in tHe form of first type Törnquist function for food-stuff expenses and in the form of second type Törnquist function for clothes and footwear expenses in Poland in 1982. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria bayesowska; Modele regresji; Wnioskowanie bayesowskie; Funkcje popytu

EN

Bayesian econometric; Regression models; Bayesian inference; Demand functions

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1988
• Numer: nr 246 Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej
• Strony: 5--30

Twórcy

autor

Jacek Osiewalski

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Box G.E.P., Tiao S. C., Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Wesley, Reading-Massachusetts 1973.
• DeGroot M.H. f Optymalne decyzje statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
• Eaves D.M. , On Bayesian nonlinear regression with an enzyme example "Biometrika" 1983, vol. 70.
• Goldfeld S.M., Quandt R. E. , Nonlinear Methods in Econometrics, North-Holland, Amsterdam 1972.
• Osiewalski J., Jeffreys' priors for regression with autocorrelation, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie - Selected Papers" 1987 - w druku.
• Osiewalski J., Zarys wnioskowania bayesowskiego dla niektórych ekonometrycznych modeli nieliniowych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1966, nr 222.
• Pawłowski Z., Wstęp do statystyki matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
• Zellner A., An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, Wiley, New York 1971.