Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Arbitraż jest zagadnieniem szeroko przedstawianym w literaturze. W części publikacji pojęcie to pojawia się w powiązaniu z prawem jednej ceny, a sam arbitraż jest rozpatrywany jako element mechanizmu rynkowego, którego stosowanie przez inwestorów (lub choćby groźba możliwości stosowania) jest czynnikiem utrzymującym spójność rozwiniętego rynku finansowego [6], W niniejszej pracy arbitraż będzie jednakże rozpatrywany w roli inwestycji. Istotą transakcji arbitrażowej jest osiąganie gwarantowanego zysku, przewyższającego zysk z najkorzystniejszej dostępnej dla danego podmiotu inwestycji wolnej od ryzyka. Tego typu transakcja jest możliwa w przypadku występowania niedopasowania cen instrumentów notowanych na dwóch lub więcej rynkach.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
253--264
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
- Anczok W. (2002). Baza - miernik nastrojów inwestorów. Rynek Terminowy, 16/2
- Anczok W. (2002). Istota i schemat funkcjonowania inwestycji arbitrażowych. Rynek Terminowy, 18/4
- Anczok W. (2002). Polski rynek arbitrażu: stan obecny a perspektywy rozwoju. Rynek Terminowy, 18/4
- Hull J. (2003). Options, Futures and Other Derivatives. Upper Saddle River, Prentice Hall
- Jajuga K., Jajuga T. (1999). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Kuziak K. (2001). Koncepcja arbitrażu w ustalaniu ceny instrumentów pochodnych. Rynek Terminowy, 13/3
- Maciejewski A., Mejszutowicz K. Krótka sprzedaż w Polsce - mity i rzeczywistość. Materiały szkoleniowe GPW S.A. www.gpw.com.pl
- Wąs P. (2002). O możliwościach arbitrażu między rynkiem kasowym, a terminowym na GPW w Warszawie. Rynek Terminowy, 15/1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171289263