Zależne modele aktuarialne

• Autorzy: Stanisław Heilpern
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy rozpatrzono dwa modele: kolektywny i indywidualny model ryzyka. W modelu kolektywnym uwzględniono podział polis na klasy i dopuszczono występowanie zależności liczby polis w poszczególnych klasach. Wieloklasowy model kolektywny umożliwia badanie wpływu czynników o zasięgu globalnym, oddziałujących na wszystkie polisy, takich jak różnego typu klęski żywiołowe czy czynniki makroekonomiczne i polityczne, jak i czynników o mniejszym zasięgu wpływających na poszczególne klasy. Przedstawiono też modele indywidualnego ryzyka jednoklasowe i wieloklasowe. W obydwu przypadkach uwzględniono oddziaływanie zewnętrznych- czynników na całość, na poszczególne klasy oraz pojedyncze polisy. Rozpatrzono modele indywidualnego ryzyka wykorzystujące do opisu struktury zależności funkcje łączące. Opracowanie ma charakter przeglądowy.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Polisy ubezpieczeniowe; Funkcje połączeń; Ryzyko w ubezpieczeniach; Analiza ryzyka

EN

Insurance policy; Copula Functions; Insurance risk; Risk analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubezpieczeniach
• Strony: 43--51

Twórcy

autor

Stanisław Heilpern

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Ambagaspitiya R.G.: On the distribution of a sum of correlated aggregate claims. "Insurance: Mathematics and Economics" 1998, No 23
• Cossette H., Marceau E.: The discrete-time model with correlated classes of business. "Insurance: Mathematics and Economics" 2000, No 26
• Cossette H., Gaillardetz P., Marceau E., Rioux J.: On two dependent individual risk models, "Insurance: Mathematics and Economics" 2002, No 30
• Genest C., Marceau E., Mesfioui M.: CompoundPoisson approximations for individual models with dependent risks. "Insurance: Mathematics and Economics" 2003, No 32
• Heilpern S.: Analiza zależnego ryzyka ubezpieczeniowego - zastosowanie funkcji łączących. AE, Wrocław (w druku)
• Heilpern S.: Funkcje łączące -podstawowe pojęcia i własności. AE, Wrocław (w druku)
• Nelsen R.B.: An Introduction to Copulas. Springer, New York 1999