Dobór kluczowych wskaźników ryzyka na potrzeby zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku

• Autorzy: Dariusz Garczyński

Warianty tytułu

Selection of Key Risk Indicators for the Operational Risk Management in Bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest charakterystyka KRI stosowanych w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w bankach, ze szczególnym uwzględnieniem fazy ich doboru - podstawowej dla właściwej konstrukcji całego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Zaproponowane zostanie również narzędzie wspomagające proces doboru KRI, w postaci metody hierarchicznej analizy problemu (AHP, analytic hierarchy process), pozwalające na optymalizację wybranego zestawu ze względu na istotne dla banku kryteria, a co za tym idzie, na polepszenie jakości funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Przedstawiona zostanie pierwsza faza działania tej metody - hierarchizacja kryteriów wyboru KRI. (fragment tekstu)

EN

Application of hierarchical analysis of the problem allows choosing a set that best meets the expectations of the bank as to the monitoring of areas of operational events actually having an impact on the size of operational risk. This method also allows determining the credibility of experts for the evaluation of various criteria, resulting in high reliability of the method. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko operacyjne; Analityczny proces hierarchiczny

EN

Banks; Risk management; Operational risk; Analytic Hierarchy Process (AHP)

• Czasopismo: Zarządzanie i Finanse
• Rocznik: 2013
• Numer: R. 11, nr 2, cz. 1
• Strony: 136--146

Twórcy

autor

Dariusz Garczyński

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Beasley M., Branson B., Hancock B. (2010), Developing Key Risk Indicators to strengthen Enterprise Risk Management, COSO, www.coso.org, dostęp dnia 20.12.2012.
• Davies J., Finlay M., McLenaghen T., Wilson D. (2006), Key Risk Indicators - Their Role in Operational Risk Management and Measurement, Risk Business Int.
• Garczyński D. (2012), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku z wykorzystaniem Kluczowych Wskaźników Ryzyka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sectio H, vol. 46, no. 4.
• Jajuga K. (1991), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
• Key Risk Indicators (2010). Institute of Operational Risk Operational Risk Sound Practice Guidance., https://www.ior-institute.org/sound-practice-guidance/key-risk-indicators, dostęp dnia 15.03.2012.
• Łękawa Z. (2011), Metoda AHP w ocenie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sectio H, vol. 45, no. 2.
• Maderak K. (2010), Ewolucja metod kwantyfikacji ryzyka, "Miesięcznik Finansowy Bank", nr 9.
• Orzeł J. (2005), Na drodze do zaawansowanych metod ilościowego pomiaru ryzyka operacyjnego - KRI, "Bank i Kredyt", nr 6.
• Saaty T.L. (1986),Axiomatic Foundation of the AHP, "Management Science", vol. 32, no. 7.
• Steczkowski J., Zeliaś A. (1981), Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa.
• Szymaczek M. (2008), AHP pomoże podjąć decyzję, Akademia wiedzy BCC, ww.bcc.com.pl/akademia, dostęp dnia 15.03.2013.
• Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.