Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W ubezpieczeniach majątkowych składka ubezpieczeniowa netto najczęściej kalkulowana jest dla poszczególnych portfeli ubezpieczeń, gdyż ustalana jest na podstawie oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego, które modelowane jest w portfelach za pomocą zmiennych losowych lub procesów losowych. Podstawą kalkulacji składki netto jest założenie, że składka P jest wartością pewnego funkcjonału określonego na zmiennej losowej Z, która opisuje wartość całkowitego odszkodowania w portfelu i której dystrybuanta jest funkcją ciągłą. Zapisać to można za pomocą następującego wzoru P =
Rocznik
Strony
417--428
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- ---
- Bailey A. (1950). Credibility Proccdures, Proceedings of the Casualty Actu- arial Society. XXXVII, 7-23, 94-115 Wanda Ronka-Chmielowiec, Patrycja Kowalczyk-Lizak, Ewa Poprawska
- Buhlmann H. (1967). Experience Rating and Credibility. ASTIN Bulletin, 4. 199-207
- Daykin C.D., Pentikainen T., Pesonen M. (1996). Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman & Hall, London
- Kaas R., Goovaerts ML, Dhaene J., Denuit M. (2001). Modem Actuarial Risk Theory. Kluwer Academic Publishers, Boston
- Klugman S., Panjer H.H., Willmot G.E. (1998). Loss Models: From Dala to Decisions. John Wiley & Sons, New York
- Nelder J.A., Verrall R.J. (1997). Credibility Theory and Generalised Linear Models. ASTIN Bulletin, 27, 1, 71-82
- Ronka-Chmielowiec W. (2003). Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach. Wybrane zagadnienia. AE, Wrocław
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171290949
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.