Analiza wydajności agentów podejmujących decyzje kupna-sprzedaży w systemie wieloagentowym A-TRADER

• Autorzy: Jerzy Korczak , Marcin Hernes , Maciej Bac

Warianty tytułu

Performance Analysis of the Buy-Sell Decision Agents' in a-Trader System

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono problematykę analizy wydajności agentów programowych, podejmujących decyzje kupna-sprzedaży funkcjonujących w systemie wieloagentowym a-Trader. System ten umożliwia wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku FOREX. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki systemu a-Trader. Następnie przedstawiono algorytmy funkcjonowania wybranych agentów podejmujących decyzje kupna-sprzedaży. W końcowej części opracowano funkcję oceny wydajności agentów, jak również zaprezentowano sposób przeprowadzenia oraz wyniki analizy tej wydajności.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the performance analisys issues of buy-sell decisions agents' in a-Trader system. The system allows for supporting of investment decision on FOREX market. The first part of the article contains a description of a-Trader system. Next, the algorithms of the selected buy-sell decision agents are presented. The evaluation function of agents' performance is elaborated, and the manner of performance analisys executing is presented in the final part of the article.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Systemy wspomagania decyzji; Komputerowe wspomaganie decyzji; Decyzje inwestycyjne; Systemy multiagentowe; Symulacja wieloagentowa

EN

Decision Support Systems (DSS); Computer aided decision making; Investment decisions; Multi-agent system; Multi-agent based simulation

• Czasopismo: Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 1 (31)
• Strony: 77--90

Twórcy

autor

Jerzy Korczak

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

autor

Marcin Hernes

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

autor

Maciej Bac

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Barbosa R.P., Belo O., 2010, Multi-Agent Forex Trading System, [w:] Agent and Multi-agent Technology for Internet and Enterprise Systems, "Studies in Computational Intelligence", vol. 289, s. 91-118.
• Bollinger, John, 2001, Bollinger on Bollinger Bands, McGraw Hill, New York.
• Chan L., Wk Wong A., 2011, Automated Trading with Genetic-Algorithm Neural-Network Risk Cybernetics: An Application on FX Markets, "Finamatrix", January, s. 1-28.
• Dempster M., Jones C., 2001, A Real Time Adaptive Trading System using Genetic Programming, Quantitative Finance, no. 1, s. 397-413.
• Hernes M., 2011, Metody consensusu w rozwiązywaniu konfliktów wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
• Hernes M., Nguyen N.T., 2007, Deriving Consensus for Hierarchical Incomplete Ordered Partitions and Coverings, "Journal of Universal Computer Scienc", no. 13 (2), s. 317-328.
• Jajuga K., Jajuga T., 2000, Inwestycje: Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
• Karjalainen, R., 1999, Using Genetic Algorithms to Find Technical Trading Rules, "Journal of Financial Economics", no. 51, s. 245-271.
• Kirkpatric, Dahlquist, 2006, Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, "Financial Times Press".
• Korczak J., Lipinski P., 2008, Systemy agentowe we wspomaganiu decyzji na rynku papierów wartościowych, [w:] Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno- -gospodarczych, red. S. Stanek i in., Placet, Warszawa, s. 289-301.
• Korczak J., Bac M., Drelczuk K., Fafuła A., 2012, A-Trader - Consulting Agent Platform for Stock Exchange Gamblers, [w:] Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Wrocław, s. 963-968.
• Korczak J., Hernes M., Bac M., 2013, Risk avoiding strategy in multi-agent trading system, [w:] Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Kraków.
• LeBaron B., 2011, Active and Passive Learning in Agent-based Financial Markets, Eastern Economic Journal, vol. 37, s. 35-43.
• Nguyen N.T., 2006, Using Consensus Methodology in Processing Inconsistency of Knowledge, [w:] Advances in Web Intelligence and Data Mining, red. M. Last i in., series "Studies in Computational Intelligence", Springer-Verlag, Berlin, s. 161-170.
• Sobieska-Karpińska J., Hernes M., 2012, Consensus determining algorithm in multiagent decision support system with taking into consideration improving agent's knowledge, [w:] Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Wrocław, s. 1035-1040.
• TrendLinearReg, http://forexwikitrading.com/forex-indicator/trendlinearreg/ (2.02.2014).
• Zgrzywa M., 2007, Consensus Determining with Dependencies of Attributes with Interval Values, "Journal of Universal Computer Science", vol. 13, no. 2, s. 329-344.

Identyfikatory

DOI

10.15611/ie.2014.1.07