Zarządzanie ryzykiem merit goods

• Autorzy: Jan K. Solarz

Warianty tytułu

Merit Goods Risk Management

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ryzyko finansowe codzienności wymaga nowych miar swojej skuteczności. Jedną z nich jest jakość życia. Na jakość życia składa się m.in. poczucie włączenia lub wyłączeniawofertę profesjonalnych pośredników finansowych oraz struktura dóbr oferowanych w ramach PKB. Stabilność finansowa jest typowym dobrem społecznie użytecznym. Przy jego dystrybucji trzeba pamiętać o tzw. przekleństwie wspólnych pastwisk. Pokusa nadużyć oraz "jazdy na gapę" jest w tym przypadku szczególnie silna. Aby zapanować nad pokusą nadużycia przy dystrybucji szczególnego dobra, jakim jest stabilność finansowa, należy na nowo dokonać segmentacji uczestników rynków finansowych na private banking, shadow banking, underbanked i unbanked. Również satysfakcja z zarzadzania ryzykiem finansowym codzienności w każdym z segmentów rynków finansowych jest uzależniona od charakteru oferowanych dóbr. W przypadku dóbr prywatnych rośnie ona wraz ze wzrostem PKB per capita.Wprzypadku dóbr klubowych, po okresie szczytowego zadowolenia następuje spadek satysfakcji w miarę rozpowszechniania się ich podaży. Podaż dóbr publicznych wywołuje satysfakcję, która utrzymuje się na niezmienionym poziomie mimo wzrostu podaży dóbr publicznych. Dobra pożytku publicznego, z którymi mamy do czynienia w bankowości, są odbierane przez pryzmat wcześniej utrwalonych przyzwyczajeń np. wspólne to niczyje. Nic więc dziwnego, że początkowo wzrost podaży dóbr pożytku publicznego prowadzi do spadku satysfakcji z tej oferty. Dopiero zmiana nawyków na dobre powoduje wzrost satysfakcji w miarę jak oferta merit goods rośnie. (abstrakt oryginalny)

EN

Every day financial risk management needs new measures of its effectiveness. On quality of everyday life have impact if we are included or excluded in financial system and structure of GDP. Financial stability is a typical merit goods. Managing risk of merit goods we must solve "tragedy of the commons". Moral hazard in this case is very strong. New segmentation of financial system divide it on: private banking, shadow banking, underbanked and unbanked. Each of this segments of financial system needs own instruments of risk management. Level of utility of everyday financial risk management depends form type of supply goods. Private goods utility is strongly connected with growth of GDP percapita. Club goods looks like turned U. On start utility growth with supply of club goods, next it go down, as supply growth. Public goods utility looks as S. On beginning growth and next fixed on some level. Merit goods utility looks like U. Bad habitus switch growth of supply merit goods in dissatisfaction. Change to satisfaction needs changes in habitus to "good" one. Cooperation in the merit goods game paid off. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie ryzykiem finansowym; Bankowość prywatna; Ryzyko finansowe

EN

Risk management; Financial risk management; Private banking; Financial risk

• Czasopismo: Zarządzanie i Finanse
• Rocznik: 2013
• Numer: R. 11, nr 2, cz. 1
• Strony: 577--589

Twórcy

autor

Jan K. Solarz

• Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Bibliografia

• Bank Governance Leadership Network on risk appetite frameworks (2012), Ernest & Young, Paris.
• Benjamin D.J, Kimball M.S., Szembrot N. (2012), Beyond Happiness and Satisfaction: Toward Well-Being Indices Based on Stated Preferences, NBER, "Working Paper", no. 18374.
• Benjamin D.J, Heffetz O., Kimball M.S., Rees-Jones A. (2012), What Do You Think Would Make You Happier? What Do You Think You Would Choose?, "American Economic Review", no. 102 (5).
• Dolphin T. (2012), Don't bank on it. The Financialisation of the UK economy, Institute for Public Policy Research, London.
• Mader P. (2011), Making the Poor Pay for Public Goods via Microfinance. Economic and Political Pitfalls in the Case of Water and Sanitation, "Max Planck Institute for The Study of Societies Discussion Paper", no. 14.
• Maison D. (2013), Polak w świecie Finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Mc Fadden D. (2013), The New Science of Pleasure, "NBER Working Paper ", no. 18687.
• Nishimura K.G. (2013), Property bubbles and economic policy, BIS, Basel.
• Nowak M.A., Sigmund K. (2005), Evolution of indirect reciprocity, "Nature", vol. 437.
• Nowak M.A. (2006), Five Rules for the Evolution of Cooperation, "Science", vol. 314.
• Solarz J. (2012), Nanofinanse, C.H. Beck, Warszawa.
• Solarz M. (2012), Wady i zalety mikropożyczek jako narzędzia inkluzji finansowej sprzyjającej wzrostowi dobrobytu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245.
• Turner A. (2012), Economics after the Crisis. Objectives and means. The MIT Press, London.
• Wilkin J. (red.) (2012), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.