Metody logiki rozmytej oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji w systemach traderskich na rynku kontraktów terminowych

• Autorzy: Paweł Sevastsyanau , Paweł Figat , Bartłomiej Wietrak

Warianty tytułu

Fuzzy logic and multiple criteria decision methods in trading systems for futures market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Codzienna praca tradera polega na podejmowaniu decyzji kupna i sprzedaży na podstawie analizy informacji w sposób ciągły napływających z rynku. Dlatego podejmowanie decyzji na rynku jest problemem wielokryterialnym. Ponieważ decyzje podejmują ludzie tzn. wartości tych samych wskaźników są w różny sposób oceniane przez różnych traderów poważnym problemem jest uwzględnienie niepewności o charakterze subiektywnym w systemach podejmowania decyzji rynkowych. Dzisiaj w powszechnym użyciu istnieją tzw. mechaniczne systemy traderskie pozwalające na optymalizację działalności tradera względem wybranych kryteriów. W niniejszej pracy prezentujemy optymalizowany system traderski opracowany z użyciem metod logiki rozmytej i metod optymalizacji wielokryterialnej. (fragment tekstu)

EN

The synthesis of fuzzy logic and multiple criteria decision methods are used for building of trading systems. It is shown that choice of proper method for aggregation of local criteria play an important role in the final results of elaborated trading system. The system was optimized using the real data (futures on WIG20) obtained from Warsaw Stock Exchange. Obtained results make it possible to consider proposed approach as the reliable tool for building of trading systems.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Logika rozmyta; Optymalizacja wielokryterialna; Kontrakty terminowe

EN

Capital market; Fuzzy logic; Multiple criteria optimization; Fixed-period contracts

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 6, Cz. 1 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
• Strony: 209--219

Twórcy

autor

Paweł Sevastsyanau

• Politechnika Częstochowska

autor

Paweł Figat

• Politechnika Częstochowska

autor

Bartłomiej Wietrak

• Politechnika Częstochowska

Bibliografia

• Moore R.E., (1966). Interval analysis, Englewood Cliffs. N.J., Prentice-Hall.
• Sevastianov P., Rog P., A probabilistic approach to fuzzy and interval ordering. Task Quarterly, Special Issue Artificial and Computational Intelligence 2002; 7: 147-156.
• Torn A., Żilinskas A., Global optimization. Berlin, Springer, 1989.
• Zadeh L.A., Fuzzy Sets, Information and Control 8 (1965) 338 - 353.
• Achelis S.B., Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool-From the Absolute Breadth Index to the Zig Zag, Probus Publisher, Chicago, 1995.