PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 6, Cz. 1 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie | 255--266
Tytuł artykułu

Analiza własności stóp zwrotu akcji wybranych spółek

Warianty tytułu
Rates of Return Analysis for Selected Shares
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategie inwestowania na rynku kapitałowym coraz częściej buduje się w oparciu o zaawansowane metody ilościowe i różnego typu modele finansowych szeregów czasowych. Zastosowanie tych metod i modeli wymaga jednak przyjęcia pewnych założeń, np. założenia o normalności rozkładu prawdopodobieństwa logarytmicznych stóp zwrotu (por. [5], s.72), co w teorii jest stosunkowo łatwe, lecz w praktyce weryfikacja stawianej hipotezy może prowadzić do jej odrzucenia... Analizom polskiego rynku kapitałowego poświęcono wiele opracowań (por. [11, [2], [5], [6], [7], [8], [9] i [10]), w których przedstawiano rezultaty dotyczące różnych własności stóp zwrotu. W niniejszym artykule omówione zostaną wyniki badań podstawowych charakterystyk wybranych spółek i indeksów giełdowych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW), za lata 2002-2005. (fragment tekstu)
EN
The investigation of logarithmic rates of return is provided for 12 "gold" companies and 2 main market indexes from the Warsaw Stock Exchange in years 2002 -2005. The aim of analysis is to find out if: < - expected rates of return significantly differ from zero, - expected rates of return and variances are different in selected years, - weekday effects appear, rates of return are normally distributed. (original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Buczek S. (2005). Efektywność informacyjna rynków akcji teoria a rzeczywistość, SGH, Warszawa.
  • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Dobosz M. (2004). Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa.
  • Domański C., Pruska K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne, PWE Warszawa.
  • Jajuga K. [red.]. (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław.
  • Landmesser J. (2006). Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 60, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 187 - 196.
  • Osińska M. (2006). Ekonometria finansowa, PWE. Warszawa.
  • Pietrzyk R. (2006). Estymacja indeksu ogona rozkładu stóp zwrotu na polskim rynku akcji, w: K. Jajuga, M. Walesiak (red.),Taksonomia 13, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 289 - 298.
  • Szyszka A. (2003). Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Tarczyński W. (2001). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 11, Placet. Warszawa.
  • Weron A., Weron R.( 1999). Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.