PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 6, Cz. 1 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie | 255--266
Tytuł artykułu

Analiza własności stóp zwrotu akcji wybranych spółek

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rates of Return Analysis for Selected Shares
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategie inwestowania na rynku kapitałowym coraz częściej buduje się w oparciu o zaawansowane metody ilościowe i różnego typu modele finansowych szeregów czasowych. Zastosowanie tych metod i modeli wymaga jednak przyjęcia pewnych założeń, np. założenia o normalności rozkładu prawdopodobieństwa logarytmicznych stóp zwrotu (por. [5], s.72), co w teorii jest stosunkowo łatwe, lecz w praktyce weryfikacja stawianej hipotezy może prowadzić do jej odrzucenia... Analizom polskiego rynku kapitałowego poświęcono wiele opracowań (por. [11, [2], [5], [6], [7], [8], [9] i [10]), w których przedstawiano rezultaty dotyczące różnych własności stóp zwrotu. W niniejszym artykule omówione zostaną wyniki badań podstawowych charakterystyk wybranych spółek i indeksów giełdowych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW), za lata 2002-2005. (fragment tekstu)
EN
The investigation of logarithmic rates of return is provided for 12 "gold" companies and 2 main market indexes from the Warsaw Stock Exchange in years 2002 -2005. The aim of analysis is to find out if: < - expected rates of return significantly differ from zero, - expected rates of return and variances are different in selected years, - weekday effects appear, rates of return are normally distributed. (original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Buczek S. (2005). Efektywność informacyjna rynków akcji teoria a rzeczywistość, SGH, Warszawa.
  • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Dobosz M. (2004). Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa.
  • Domański C., Pruska K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne, PWE Warszawa.
  • Jajuga K. [red.]. (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław.
  • Landmesser J. (2006). Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 60, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 187 - 196.
  • Osińska M. (2006). Ekonometria finansowa, PWE. Warszawa.
  • Pietrzyk R. (2006). Estymacja indeksu ogona rozkładu stóp zwrotu na polskim rynku akcji, w: K. Jajuga, M. Walesiak (red.),Taksonomia 13, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 289 - 298.
  • Szyszka A. (2003). Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Tarczyński W. (2001). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 11, Placet. Warszawa.
  • Weron A., Weron R.( 1999). Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.