Klasyfikacja spółek giełdowych do portfela akcji na podstawie syntetycznych mierników rozwoju

• Autorzy: Monika Hadaś
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Spośród dostępnych metod klasyfikacji największe znaczenie mają syntetyczne mierniki rozwoju. Są one stosowane przede wszystkim do liniowego porządkowania obiektów wielocechowych ze względu na rozwój badanego zjawiska. Umożliwiają zastąpienie opisu przez wiele cech diagnostycznych jedną agregatową wielkością - zmienną syntetyczną. Istotne jest również to, że w ramach jednej analizy można wykorzystać cechy mierzalne i jakościowe, których nie można bezpośrednio zmierzyć. W pracy przedstawiono dwie koncepcje wyznaczania syntetycznego miernika rozwoju, który pozwala na ocenę siły fundamentalnej spółek oraz ich klasyfikację. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Spółki giełdowe; Portfel akcji; Syntetyczny miernik

EN

Stock market companies; Equity portfolios; Synthetic meter

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '07
• Strony: 129--140

Twórcy

autor

Monika Hadaś

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant

Bibliografia

• Elton E., Gruber M.J. (1991): Modern Portfolio Theory an Investment Analysis. Wiley, New York.
• Jajuga K. (1993): Jak inwestować w papiery wartościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Łuniewska M., Tarczyński W. (2006): Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na tynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Szkutnik W. (1993): Optymalizacja w warunkach niepewności. "Prace Naukowe", AE, Katowice.
• Szkutnik W. (1996): Statystyczny wariant wyboru strategii tworzenia portfela akcji. W: M. Nowiński (red.): Systemy wspomagania decyzji grupowych. "Prace Naukowe", nr 717, AE, Wrocław, s. 133-140.
• Tarczyński W. (2002): Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa.