Modele regresji liniowej z czynnikiem autokorelacji w analizie rynku nieruchomości

• Autorzy: Janusz Dąbrowski

Warianty tytułu

The Models with the Autocorrelation Factor for the Analysis of the Market of the Real Estate Market Value

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Badanie rynku nieruchomości i prognozę ceny nieruchomości możemy wykonywać różnymi narzędziami statystycznymi. Wśród wielu możliwości bardzo ciekawym podejściem jest wykorzystanie modeli z autokorelacją. Modele statystyczne z czynnikiem autokorelacji ze względu na założenia wstępne są rzadko stosowane w naukach ścisłych. W naukach medycznych i przyrodniczych autokorelacja znajduje częste zastosowanie do badań naukowych. Artykuł przybliża możliwość wykorzystania modeli z autokorelacja dla celów analizy i wyceny nieruchomości. Rozważania oparte są na danych z atrakcyjnych rynków nieruchomości (Warszawa, Kraków) w latach 1999-2008. Dzięki zastosowaniu pakietu Statistica wykonanie zaawansowanej techniki i metody analizy rynku nieruchomości pozwoliło na uzyskanie zadawalającej wiarygodności prognozy cen nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

EN

The real estate market research and the anticipation of real estate price can be done with many different statistical tools. Among many possibilities a very interesting approach uses the models with autocorrelation. Statistical models with the autocorrelation factor are rarely used in sciences due to their preliminary assumptions. In medical science as well as in natural science autocorrelation is very often used in research. The present article presents the possibility of using the models with autocorrelation for the purpose of analysing valuation of the real estate. The considerations are based on data from attractive real estate markets (Warszawa, Kraków) in the years 1999-2008. Thanks to using the Statistica package the preparation of the advanced technique and the method of the real estate market analysis allowed to receive satisfactory reliability of the anticipation of the real estate prices. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek nieruchomości; Analiza rynku; Wycena nieruchomości; Modele regresji; Regresja liniowa; Modele statystyczne

EN

Real estate market; Market analysis; Real estate valuation; Regression models; Linear regression; Statistical models

• Czasopismo: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
• Rocznik: 2011
• Tom: 19
• Numer: nr 1
• Strony: 119--129

Twórcy

autor

Janusz Dąbrowski

• Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu

Bibliografia

• BAUM A. 2001. Evidence of Cycles In European Commercial Real Estate Markets - and Some Hypotheses, w: S.Brown, C.Liu, eds., A Global Perspective on Real Estate Cycles. Kluwer. Massachusetts.
• BURNS A.F., MITCHELL W.C. 1946. Measuring Business Cykles. Studies In Bisiness Cykles nr 2. NBER. New York.
• BEGG D., FISHER S., DORNBUSH R. 2007. Makroekonomia. PWE, str.19.
• BANERJEE A. 1992. A Simple model of herd behavior. Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No.3. 1992.
• CZAJA J., PARZYCH P. 2007. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów wyceny. Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Kraków.
• DĄBROWSKI J., 2009 Zastosowanie metod i algorytmów statystycznych do wyznaczenia parametrów globalnych. Studia i Materiały TNN. Olsztyn.
• FLAVIN M., YAMASHITA T. 2002. Owner-occupied housing and the composition of the household port folio. American Economic Review nr 1, s.345-362.
• HABERLER G. 1955. Prosperität Und Depression. Eine theoretische Untersuchung der Koniunkturbewegungen. Tübingen-Zürich.
• JONGEJAN P. 1992. Cyclische Fluctuaties Bij Het Beleggen In Onroerend Goed. Vogon Journaal, No 1.