Urealnienie wartości modelowej nieruchomości

• Autorzy: Anna Barańska

Warianty tytułu

Reliability of the Real Estate Model Value

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zostaną zaprezentowane i porównane różne sposoby obliczania poprawki losowej mającej na celu urealnienie wartości modelowej nieruchomości, uzyskanej z wykorzystaniem wielowymiarowych modeli funkcyjnych. Urealnienie następuje poprzez zbliżenie wartości modelowej do rzeczywistych cen rynkowych uzyskiwanych na rynku za nieruchomości najbardziej podobne do wycenianego obiektu. Idea postępowania opiera się na zależności: δ=C-W, (0.1) która mówi, że odchyłka losowa δ to różnica pomiędzy zaobserwowaną C i modelową W wartością zmiennej losowej zależnej, np. ceny nieruchomości. Zatem chcąc uzyskać wartość nieruchomości bliższą rzeczywistej, możemy dodać do wartości modelowej, poprawkę określoną z odchyłek losowych modelu: w_R = w_M + w_L (0.2)gdzie: w_L = f(δ)w_R - wartość rynkowa nieruchomości,w_M - wartość modelowa nieruchomości,w_L - poprawka losowa do wartości modelowej. Poprawka ta może być wyznaczona w różny sposób. Ma ona jednak uwzględniać odchyłki nieruchomości, których atrybuty są najbardziej podobne do atrybutów nieruchomości podlegającej wycenie. Idea postępowania polega na maksymalnym zbliżeniu wartości nieruchomości do rzeczywistych cen rynkowych. Warunek ten jest spełniony dla trzech rozpatrywanych wariantów obliczania ostatecznej prognozy wartości rynkowej: Średnia z cen rynkowych wyselekcjonowanych nieruchomości, dla których odchyłki losowe spełniają wymagane kryterium, Wartość modelowa skorygowana poprawką losową, wyznaczoną jako średnia arytmetyczna odchyłek losowych dla wybranych nieruchomości, Wartość modelowa skorygowana poprawką losową, wyznaczoną jako średnia ważona odchyłek losowych, odpowiadających nieruchomościom najbardziej podobnym: macierz wagowa diagonalna, macierz wagowa jako odwrotność macierzy kowariancji odchyłek losowych. W pracy zostaną zamieszczone przykładowe wyniki estymacji poprawki losowej oraz wartości rynkowej nieruchomości, wraz z wynikami parametrycznych testów istotności, porównujących wyniki prognozy wartości rynkowej (skorygowanej wartości modelowej) w zależności od zróżnicowania wartości poprawek losowych. (abstrakt oryginalny)

EN

The work will present and compare different methods of calculating the random correction aiming to achieve a reliable value of the real estate, obtained using multidimensional function models. The reliability is achieved by approaching the model value to the real market prices obtained on the market for the real estates most similar to the estimated object. The idea of this method is based on the relation: δ=C-W, (0.1) meaning, that the random deviation δ it is the difference between the observed value C and the model value W of the dependent random variable, for example - a real estate price. Then, to obtain the real estate value nearer to the real one, we can add to the model value the correction determined from the model random deviations:w_R = w_M + w_L (0.2)where: w_L = f(δ)w_R - market value of the real estate,w_M - model value of the real estate,w_L - random correction to the model value. This random correction can be determined in different ways. However, it must take into account the deviations of these real estates which attributes are the most similar to the attributes of the real estate under estimation. The idea of the method consists in bringing the real estate values as close as possible to the real market prices. This condition is fulfilled for three considered variants of calculating the final prediction of the market value: Mean of the market prices of selected real estates, for which the random deviations satisfy the required criterion, Model value revised by random correction, determined as arithmetic mean of random deviations for selected real estates, Model value revised by random correction, determined as weighted mean of random deviations, corresponding to the most similar real estates: diagonal weight matrix, weight matrix as the inverse of random deviations covariance matrix. The work will include the examples of estimating the random correction and the real estate market value together with the results of parametric tests of significance, comparing the results of the market value prediction (corrected model value) depending on the diversification of the random correction values. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek nieruchomości; Wartość rynkowa; Prognozowanie

EN

Real estate market; Market value; Forecasting

• Czasopismo: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
• Rocznik: 2011
• Tom: 19
• Numer: nr 3
• Strony: 146--160

Twórcy

autor

Anna Barańska

• AGH University of Science and Technology Kraków, Poland

Bibliografia

• ADAMCZEWSKI Z. 2006. Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości Podejście porównawcze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
• BARAŃSKA A. 2005. Estymacja parametrów nieliniowych modeli funkcyjnych dla potrzeb predykcji rynkowej wartości nieruchomości. Kraków, UWND AGH, Geodezja, t.2.
• BARANSKA A. 2006. Estimation of parameters of multiplicative exponential function model for real estate market value prediction. XXIII FIG Congress "Shaping the Change", Munich, Germany, October 8-13, 2006.
• BARANSKA A. 2007a. Statistical verification of real estate estimation models. FIG Working Week 2007 "Strategic Integration of Surveying Services", Hong Kong SAR, China, 13-17 May 2007.
• BARAŃSKA A. 2007b. Dwuetapowy model wyceny nieruchomości. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, v. 15, nr 3-4, Olsztyn.
• BARAŃSKA A. 2007c. Comparing the results of function model estimation for the prediction of real estate market values in additive and multiplicative form. Kraków, UWND AGH, Geomatics and Environmental Engineering, v. 1, no 3.
• BARAŃSKA A. 2007d. Metody jakościowe i ilościowe na usługach wyceny nieruchomości. XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana, Polanica Zdrój, 16-18 września 2007.
• BARAŃSKA A. 2008. Jakościowo - ilościowe metody rynkowej wyceny nieruchomości. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, v. 16, nr 3, Olsztyn.
• BARAŃSKA A. 2009. Qualitative and quantitative methods for assessing the similarity of real estate. "Value In the process of Real estate management and land administration", scientific monograph, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
• BARAŃSKA A. 2010a. Modele multiplikatywne w procesie wyceny nieruchomości. Studia i materiały Towarzystwa Naukowe Nieruchomości v.18, nr 1, Olsztyn.
• BARAŃSKA A. 2010b. Different methods for assessing the similarity of real estate in two-stage estimation algorithm based on multiplicative functions. Facing the Challenges - Building the Capacity, XXIV FIG International Congress 2010, Sydney, Australia, 11-16 April 2010.
• BARAŃSKA A. 2010c. Statystyczne metody analizy i weryfikacji proponowanych algorytmów wyceny nieruchomości. Rozprawy i monografie Wydawnictwa AGH, Kraków.
• CZAJA J., PARZYCH P. 2007. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie międzynarodowych standardów wyceny. Kraków, Wydawnictwo Stowarzyszenia Naukowego im. ST. Staszica.
• CZAJA J., PREWEDA E. 2000. Analiza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcji. Kraków, UWND AGH, Geodezja, t.2.
• CZAJA J. 2001. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków.
• KRYSICKI W. i in. 1986. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa.
• RADHAKRISHNA RAO C. 1982. Modele liniowe statystyki matematycznej. PWN, Warszawa.