Stress testy - zastosowanie w ryzyku

• Autorzy: Aneta Ptak-Chmielewska , Dorota Stala
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zbytnie zaufanie do statystyki przy ocenie ryzyka kredytowego powoduje zagrożenie niedoszacowania ryzyka ukrytego (występującego bardzo rzadko, ale realnego). Ukryte ryzyko może być spowodowane wystąpieniem dramatycznych zdarzeń (politycznych lub ekonomicznych) bądź nietypowych warunków ekonomicznych. W celu ograniczenia wpływu takich wystąpień wymagana jest analiza sytuacji szokowych (nawet fikcyjnych) i ich wpływu na charakterystyki ryzyka. Takie postępowanie określane jest mianem stress testów (ang. stress testing), czy też testów warunków skrajnych. Analiza tego typu pozwala na dopasowanie strategii ryzyka i alokacji kapitałów do potencjalnych zagrożeń. Tym samym taka analiza odgrywa znacząca rolę w kontroli i zarzadzaniu ryzykiem. W wielu dziedzinach, takich jak architektura czy inżynieria, stress testy są wykonywane rutynowo jako część pracy. W literaturze zastosowanie stress testów w tych dziedzinach zostało szeroko opisane, natomiast zastosowanie do bankowości dopiero się pojawia. Użycie stress testów do oceny ryzyka w sektorze bankowym znajduje wyraz również w regulacjach nadzorczych, zwłaszcza w Nowej Umowie Kapitałowej (Bazylea II) oraz Uchwałach Komisji Nadzoru Bankowego. Zapis literalny w paragrafie 765 NUK jasno precyzuje, że stress testy powinny być zastosowane do weryfikacji czy minimalne wymogi wyznaczone zgodnie z wymogami Bazylei II są wystarczające do ochrony banku przed potencjalnymi (konserwatywnymi) scenariuszami makroekonomicznych recesji. Wymogi te były niejednokrotnie ignorowane, niemniej w ostatnich latach ich aplikacja i znaczenie znacząco wzrosło.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Testy warunków skrajnych; Bankowość

EN

Credit risk; Stress tests; Banking

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008
• Strony: 121--131

Twórcy

autor

Aneta Ptak-Chmielewska

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Dorota Stala

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Christodoulakis G., Satchell S. (red.), The analytics of risk model validation, Qualitative Finance Series 2008
• Engelmann B., Rauheier R. (red.), The Basel II Risk Parameters, Dresdner Bank, Quanteam 2006
• Basel Committee on Banking Supervision, Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework. Bank for International Settlements, November 2005
• Committee on the Global Financial System, Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey Results and Practice, Bank for International Settlements 2005
• SAMI Consulting, The Third Eye, Paper presented on the 2nd Annual Stress Testing Forum, London 3 December 2007