Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Modelling of the Random Risk Premium on the Basis of the Estimation Risk of the Claims in the Regressive Relation
Języki publikacji
Abstrakty
Celem opracowania jest dokonanie analizy wpływu dokładności szacowania roszczeń na dokładność składki ubezpieczeniowej. Pierwsze podejście do tej analizy przeprowadzimy, zakładając, że zmienne ζ i Y mają rozkłady normalne. Składkę netto P będziemy szacować przyjmując poziom średni ζ, zmiennej losowej z zależności (1). Równość (1) oznacza, że wielkość roszczeń w danym momencie wpływa bezpośrednio na losowy poziom składki ζ w tym samym lub tuż po nim następującym momencie.(fragment tekstu)
The model solutions presented in the paper concern the regressive dependence between the pure risk premium - analysed as the random amount - and the sum of the random amount of claims and some other factors, the so called factors of influence. The analysis of this dependence has enabled to draw certain conclusions, which have a precise meaning in the possible generalisations of the considered dependence. Moreover, the directions of the evolution of the analysis carried out in the paper have been shown.(original abstract)
Rocznik
Strony
157--169
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 1969.
- Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko ubezpieczeniowe - Metody oceny. AE, Wrocław 1997.
- Szkutnik W.: Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym. AE, Katowice 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293989