Wrażliwość wyniku technicznego zakładu ubezpieczeń na zmianę poziomu rezerwy szkodowej

• Autorzy: Alicja Wolny

Warianty tytułu

Sensitivity of the Technical Result of the Insurance Company on the Change of the Damage Reserve Level

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zakład ubezpieczeń jest zobligowany do tworzenia funduszu ubezpieczeniowego składającego się z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych podzielonych na trzy grupy: rezerwy związane ze składką, rezerwy związane z odszkodowaniem/świadczeniem, rezerwy mieszane. W opracowaniu poruszono problem kalkulacji rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (dalej zwaną rezerwą szkodową) oraz problem wyboru ostatecznej wartości rezerwy z uwzględnieniem kondycji finansowej zakładu. Przeprowadzono także analizę wrażliwości wyniku technicznego zakładu ubezpieczeń na zmianę wartości rezerwy. Zmiana ta wynika najczęściej z różnorodności metod statystycznych uzyskiwanych w wyniku obliczeń błędów szacunkowych i służących do kalkulacji rezerwy. (fragment tekstu)

EN

The paper presents a multi-criteria model which is supposed to support the choice of the insurance reserve levels. The model is based on the historical values estimated statistically that are independent for any given risk group. Criteria for the final reserve level have been defined as the financial factors. Thanks to the latter, it is possible to consider financial condition of the company. After having made a decision the technical results' sensitivity to the changing reserve value have been analyzed. The above mentioned analysis allows to establish quickly the scenarios with different criteria's "importance" which enable planning the financial results as well as future strategy effectively.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Towarzystwa ubezpieczeniowe; Rezerwy; Odpowiedzialność odszkodowawcza; Analiza wrażliwości

EN

Insurance company; Reserves; Liability for damages; Sensitivity analysis

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 36 Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 193--201

Twórcy

autor

Alicja Wolny

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Bornhuetter R.L., Ferguson E.F.: The Actuary and IBNR. PCAS LIX, 1972.
• Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z.: Programowanie wielokryterialne. PWE, Warszawa 1987.
• Kwiecień M.: Analiza wrażliwości w zadaniu wielokryterialnej oceny decyzji z ważoną funkcją kompromisu. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych 2000. Praca zbiorowa pod red. D. Kopańskiej-Bródki. AE, Katowice 2001.
• Rios Insua D.: Sensivity Analysis in Multi-Objective Decision Making. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Springer-Verlag, Berlin 1990.
• Straub E.: Non-Life Insurance Mathematics. Springer-Verlang, New York 1988.
• Struzzieri P.J., Hussian P.R.: Using Best Practices to Determine a Best Reserve Estimate. CAS Reserving Call Papers, 1998, Vol. 1, Fall.
• Tarbell T.F.: Incurred But Not Reported Claims Reserves. Proceeding of the CAS, 1934, Vol. 20.
• Weller A.O.: An Algebraic Reserving Method for Paid Loss Data. CAS Forum, 1995, Fall.
• Zehnwirth B.: Three Powerful Diagnostic Models for Loss Reserving. Research Paper No 34, Center for Actuarial Studies, The University of Melbourne, Melbourne 1996.