Koherentne miary ryzyka ubezpieczeniowego

• Autorzy: Barbara Zakrzewska-Derylak

Warianty tytułu

Coherent Measures of the Insurance Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym opracowaniu podjęto temat pomiaru ryzyka w kontekście kalkulacji składki netto. Poziom kalkulowanych składek wynika bezpośrednio z poziomu ryzyka objętego ubezpieczeniem. Dlatego jedną z najważniejszych funkcji zakładu ubezpieczeń jest identyfikacja, pomiar oraz ocena ryzyka i na tej podstawie kalkulacja składek ubezpieczeniowych. Oprócz miar wymienionych wcześniej bardzo istotną miarą jest miara koherentna. Podano więc jej definicję, przykłady miar, które są miarami koherentnymi, oraz przykłady często stosowanych miar, które, jak się okazuje, nie są koherentne. Wobec tych ostatnich przedstawiono propozycją konstrukcji miary koherentnej.(fragment tekstu)

EN

The main operation of the insurer is the calculation of insurance premium and measurement of risk. The present paper develops the risk measures, describes the coherent ones to define four axioms: subadditivity, monotonicity, positive homogeneity and translation invariance. It also provides examples and application of the coherent measures in insurance.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko w ubezpieczeniach; Składki ubezpieczeniowe; Ubezpieczenia majątkowe; Ubezpieczenia osobowe; Ubezpieczenia na życie; Ubezpieczenia emerytalne; Pomiar ryzyka

EN

Insurance risk; Insurance premium; Property insurance; Personal lines insurance; Life insurance; Pension insurance; Risk measures

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 36 Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 203--216

Twórcy

autor

Barbara Zakrzewska-Derylak

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych. Red. W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław 1998.
• Artzner P., Delbaen F., Eber J.M., Heath D.: Coherent Measures of Risk. "Math. Finanse 9" 1999, No 3.
• Hossack J.B., Pollard J.H., Zenwirth B.: Introductory Statistics with Applications in General Insurance. Cambridge University Press, Cambridge 1995.
• Meyers G.G.: Setting Capital Requirements With Coherent Measures of Risk. Part 1, 2. "The Actuarial Review" 2002, August-October.
• Meyers G.G.: The Cost of Financing Insurance. FCAS, MAAA "Astin Bulletin" 2001.
• Meyers G.G.: Coherent Measures of risk An Exposition for the Lay Actuary. www.risklab, 2000.
• Ng K.W., Tang Q.H., Yang H.: Maxima of Sums of Heavy-Tailed Random Variables. "Astin Biulletin" 2002, Vol. 32, No 1.
• Plucińska A., Pluciński E.: Elementy probabilistyki. PWN, Warszawa 1979.
• Teoria i Praktyka Ubezpieczeń Gospodarczych. Red. H. Ogrodnik. AE, Katowice 2000.
• Ubezpieczenia - Rynek i Ryzyko. Red. W. Ronka-Chmielowiec. PWE, Warszawa 2002.