PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '07 | 305--312
Tytuł artykułu

Modele wyboru portfela inwestycji z wykorzystaniem odpornych estymatorów ryzyka

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest zaprezentowanie wybranych koncepcji konstrukcji efektywnych portfeli z zastosowaniem odpornych metod estymacji. Porównuje się je z portfelem stworzonym przy klasycznych założeniach, aby sprawdzić, który z nich charakteryzuje się większą stabilnością w badanym okresie. Autor stara się przekonać, że takie uzupełnienie analizy portfelowej przy pomocy modeli odpornych zapewnia w rezultacie lepszą metodę podejmowania decyzji inwestycyjnych niż klasyczna analiza portfelowa. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
  • DeMiguel V., Nogales F.J. (2006): Portfolio Selection with Robust Estimates of Risk. Http://www. est.uc3m.es
  • Hampel F.R. (1974): The Influence Curve and Its Role in Robust Estimators. "JASA", 69.
  • Huber P.J. (1981): Robust Statistic. John Wiley and Sons, New York.
  • Merton R.C. (1980): On Estimating the Expected Return on the Martket: An Exploratory Investigation. "Journal of Finance", 58.
  • Perret-Gentil C., Pia M., Feser V. (2004): Robust Mean-Variance Portfolio Selestion. "FAME Research Paper", No 140.
  • Rousseeuw P.J., Croux C. (1993): Alternatives to the Median Absolute Deviation. ˶Journal of the American Statistical Association", 88.
  • Rousseeuw P., Yohai V.J. (1984): Robust Regression by Means of S-estimators. Robust and Nonlinear Time Series Analysis. "Lecture Notes in Statistics", 26, Springer. New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.