Statystyczna weryfikacja modeli wyceny nieruchomości

• Autorzy: Anna Barańska

Warianty tytułu

Statistical Verification of Real Estate Assessment Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przeprowadzenie weryfikacji statystycznej wyestymowanego funkcyjnego modelu wyceny jest bardzo ważnym elementem procesu modelowania lokalnego rynku nieruchomości. Weryfikacja taka pozwala ocenić przydatność zbudowanego modelu do prognozowania zależności rynkowych. Przy okazji weryfikacji możemy udoskonalić uzyskany model, by jak najlepiej odzwierciedlał zaobserwowaną rzeczywistość. Procedura weryfikacyjna modelu polega na sprawdzeniu: stopnia zgodności modelu z danymi empirycznymi (dopasowanie modelu do danych), zestawu zmiennych niezależnych ze względu na moc oddziaływania (wpływu) na zmienną zależną, założeń dotyczących stochastycznej struktury modelu. W pracy pominięto sposób tworzenia wielowymiarowego modelu funkcyjnego do opisu zależności rynkowych oraz proces estymacji jego parametrów. Zagadnienia te autorka opisywała w wielu wcześniejszych publikacjach [BARAŃSKA 2005, 2006, 2007b, 2010a]. (abstrakt oryginalny)

EN

Statistical verification of an estimated functional model of assessment is a very important element in the process of modelling a local real estate market. Such verification allows assessing the usefulness of the designed model for predicting the market relationships. The verification also gives the opportunity to improve the obtained model, to make it reflect the best the observed reality. The verification procedure consists in checking: degree of compatibility with empirical data (fitting to data), set of variables independent on account of their power to influence a dependent variable, assumptions concerning stochastic structure of the model. In this work, the method of creating a multidimensional functional model for describing the market relationships and the process of estimating its parameters is neglected. These problems were discussed in many earlier publications [BARAŃSKA 2005, 2006, 2007b, 2010a]. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek nieruchomości; Wycena nieruchomości; Modele wyceny

EN

Real estate market; Real estate valuation; Pricing models

• Czasopismo: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
• Rocznik: 2012
• Tom: 20
• Numer: nr 1
• Strony: 29--39

Twórcy

autor

Anna Barańska

• AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bibliografia

• ADAMCZEWSKI Z. 2006. Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości Podejście porównawcze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
• BARAŃSKA A. 2005. Estymacja parametrów nieliniowych modeli funkcyjnych dla potrzeb predykcji rynkowej wartości nieruchomości. Kraków, UWND AGH, Geodezja, t.2.
• BARANSKA A. 2006. Estimation of parameters of multiplicative exponential function model for real estate market value prediction. XXIII FIG Congress "Shaping the Change", Munich, Germany, October 8-13, 2006.
• BARANSKA A., CZAJA J. 2007a. Statistical verification of real estate estimation models. FIG Working Week 2007 "Strategic Integration of Surveying Services", Hong Kong SAR, China, 13-17 May 2007.
• BARAŃSKA A. 2007b. Comparing the results of function model estimation for the prediction of real estate market values in additive and multiplicative form. Kraków, UWND AGH, Geomatics and Environmental Engineering, v. 1, no 3.
• BARAŃSKA A. 2010a. Modele multiplikatywne w procesie wyceny nieruchomości. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości v.18, nr 1, Olsztyn.
• BARAŃSKA A. 2010b. Statystyczne metody analizy i weryfikacji proponowanych algorytmów wyceny nieruchomości. Rozprawy i monografie Wydawnictwa AGH, Kraków.
• CZAJA J., PREWEDA E. 2000. Analiza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcji. Kraków, UWND AGH, Geodezja, t.2.
• CZAJA J. 2001. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków.
• KRYSICKI W. i in. 1986. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa.
• STRAWIŃSKI P. 2012. Notatki do ćwiczeń z ekonometrii http://coin.wne.uw.edu.pl/pstrawinski/notatki/hetero.pdf
• SZROETER J. 1978. A Class of Parametric Tests for Heteroscedasticity in Linear Econometric Models. Econometrica v. 46, no 6.