Wpływ zmiany współczynnika strat na decyzję o przyznaniu kredytu

• Autorzy: Mirosław Wójciak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest określenie, jaki wpływ na decyzję o udzieleniu kredytu ma wysokość współczynnika strat. W tym celu zostaną przedstawione zarówno podstawowa, jak i zaawansowana metoda ratingów wewnętrznych oraz jedna z metod szacowania stopy odzysku. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ocena ryzyka; Ryzyko kredytowe; Rating

EN

Risk assessment; Credit risk; Rating

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2007
• Tom: Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego
• Strony: 53--64

Twórcy

autor

Mirosław Wójciak

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Altman E., Resti A., Sironi A.: Default Recovery Rates in Credit Risk Modelling: A Review of the Literature and Empirical Evidence. "Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA" 2004, Vol. 33, No 2.
• Barczak S., Wójciak M.: Modele gier decyzyjnych minimalizujące ryzyko kredytowe. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. T. 1. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1088. Wrocław 2005.
• Byström H.: A Flexible Way of Modelling Default Risk, http://www.business.uts.edu.au/qfrc/research/research_papers/rp 112.pdf
• Dziekoński P.: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. Materiały i Studia, Zeszyt nr 164. NBP, Warszawa, 2003.
• Hull J.C.: Options, futures and other derivatives. Prentice Hall, upper Saddle River, New Jersey 2003.
• Krysiak Z.: Monitorowanie ryzyka kredytowego spółek publicznych z wykorzystaniem modelu opcyjnego. W: Zarządzanie finansami. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
• Merton R.C.: On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. "Journal of Finance" 1974, No 29.
• Wójciak M.: Próba zastosowania metody KMVpomiaru ryzyka kredytowego w warunkach polskiej gospodarki. W: Postępy ekonometrii. Red. A. Barczak. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
• Wójcicka A.: Znaczenie stopy odzysku w ocenie ryzyka kredytowego. Referat na konferencji: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych. Duszniki Zdrój, 16-18.10.2005.