Modele oceny zagrożenia bankructwem - zastosowanie metod rekurencyjnego podziału

• Autorzy: Tomasz Strąk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Modele oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstwa konstruuje się z wykorzystaniem zarówno metod parametrycznych (w szczególności analizy dyskryminacyjnej, analizy logitowej i probitowej), jak i metod eksploracyjnych, a więc mających charakter nieparametryczny. W technikach eksploracyjnych - obecnie szeroko wykorzystywanych w Data Mining - nie zakłada się znajomości rozkładów cech ani postaci analizowanego związku między nimi. Dobór zmiennych następuje automatycznie na podstawie przyjętych wcześniej kryteriów. Można tu wymienić w szczególności takie techniki, jak: analiza skupień, metody programowania matematycznego, sieci neuronowe, metoda rekurencyjnego podziału. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania metody rekurencyjnego podziału do oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw. Prezentowany model został zbudowany na podstawie sprawozdań finansowych 1002 polskich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Przedsiębiorstwo; Bankructwo

EN

Enterprises; Bankruptcy

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2007
• Tom: Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego
• Strony: 83--90

Twórcy

autor

Tomasz Strąk

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Altman E.I., Frydman H.N., Kao D.L.: Introducing Recursive Partitioning for Financial Classification: The Case of Financial Distress, "Journal of Finance" 1985, Vol. XL, No 1.
• Breiman L., Friedman J.H., Olshen R.A., Stone C.J.: Classification and Regression Trees. CRC Press, London 1984.
• Gatnar E.: Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji. PWN, Warszawa 2001.
• McKee T.E.: Predicting Bankruptcy via Induction. "Journal of Information Technology" 1995, No 10.
• Stępień P., Strąk T.: Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw. W: Zarządzanie Finansami: finansowanie przedsiębiorstw w UE. Red. D. Zarzecki. T. I. Szczecin 2004.
• Sung T.K., Chang N., Lee G.: Dynamics of Modeling in Data Mining: Interpretative Approach to Bankruptcy Prediction. "Journal of Management Information Systems" 1999, Vol. 16, No 1.