Szacowanie wartości zagrożonej za pomocą wartości ekstremalnych

• Autorzy: Ryszard Janta
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszej pracy jest porównanie dokładności szacowania wartości zagrożonej dwiema metodami opierającymi się na wartościach ekstremalnych: metodą wartości ekstremalnych oraz metodą wartości pochodzących z ogona rozkładu. Wyniki generowane przez te metody zostaną porównane z wynikami generowanymi przez tradycyjną metodę wariancji-kowariancji. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Ryzyko rynkowe; Nowa Umowa Kapitałowa; Rynek kapitałowy; Miernik ryzyka (VaR)

EN

Banks; Market risk; New capital accord; Capital market; VaR method

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2007
• Tom: Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego
• Strony: 103--112

Twórcy

autor

Ryszard Janta

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Jorion Ph.: Value At Risk: the new benchmark for controlling market risk. Irwin, Chicago 1997.
• Dowd K.: Beyond Value At Risk. The new science of risk management. Wiley, Chichester 1998.
• Jajuga K.: Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
• Kellezi E., Gilli M.: Extreme Value theoryfor Tail-Related Risk Measures. Kluwer Academic Publisher 2000.
• McNeil: Extreme Value Theory for Risk Managers. Departament Mathematik ETH, Zürich 1999.