General-to-Specific Modelling vs. Congruent Modelling in PcGets

• Autorzy: Tadeusz Kufel
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The aim of this paper is to compare the concept of general to specific modelling with the concept of congruent modelling and to indicate their similarities and differences. Moreover the purpose is to present the PcGets module of Ox-Metrics package which enables to select the best econometric model starting with the general (full) specification of a dynamic econometric model.(fragment of text)

Słowa kluczowe

EN

Econometric modeling; Econometric models; Econometrics

PL

Modelowanie ekonometryczne; Modele ekonometryczne; Ekonometria

• Czasopismo: Dynamic Econometric Models
• Rocznik: 2004
• Tom: 6
• Strony: 83--92

Twórcy

autor

Tadeusz Kufel

• Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Bibliografia

• Davidson, J. H., Hendry, D. H., Srba, F. I, Yeo, S. (1978), Econometric Modelling of the Aggregate Time-Series Relationship Between Consumers' Expenditure and Income in United Kingdom, The Economic Journal, vol. 88, 661-692.
• Doornik J. A. (2001), Ox. An Object-Oriented Matrix Language, London, Timberlake Consultants Press, fourth edition.
• Frisch, R., Waugh F. (1933), Partial Time Regressions as Compared with Individual Trends, Econometrica, vol. 1, 387-401.
• Granger, C. W. J. (1981), Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification, Journal of Econometrics, vol. 16.
• Granger, C. W. J. (ed.) (1990), Modelling Economic Series. Readings in Econometric Methodology, Oxford University Press.
• Hendry, D. F. (1980), Econometrics: Alchemy or Science?, Econometrica, vol. 47, 387-406.
• Hendry, D. F. (1993), Econometrics: Alchemy or Science? Essays in Econometric Methodology, Blackwell, Oxford UK, Cambridge USA.
• Hendry, D. F. (1995), Dynamic Econometrics, Oxford University Press.
• Hendry, D. F. (2000), Econometrics: Alchemy or Science? New Edition, Oxford: Oxford University Press.
• Hendry, D. F., Krolzig, H. M. (1999), Improving on 'Data Mining Reconsidered' by K. D. Hoover and S. J. Perez, The Econometrics Journal, vol. 2, no. 2, 202-219.
• Hendry D. F., Krolzig H. M. (2001), Automatic Econometric Model Selection Using PcGets 1.0, Published & Distributed by Timberlake Consultants Ltd., London.
• Hendry, D. F., Pagan, A. R., Sargan, J. D. (1984), Dynamic Specification, w: Handbook of Econometrics, vol. II, Elservier Science Publishers, 1023-1100.
• Hoover, K. D., Perez S. J. (1999), Data Mining Reconsidered: Encopassing and the General-to-Specific Approch to Specification Search, The Econometrics Journal, vol. 2, no. 2, 167-191.
• Hoover, K. D., Perez S. J. (1999), Reply to our Discussants, The Econometrics Journal, vol. 2, no. 2, 244-247.
• Hozer, J., Zawadzki, J. (1990), Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych (Time Variable and Its Role in Econometric Analysis), PWN, Warszawa.
• Krolzig, H. M., Hendry, D. F. (2000), Computer Automation of General-to-Specific Model Selection Procedures, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 25, 831-866.
• Kufel, T. (2002), Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych (Congruence Postulate in Dynamic Econometric Models), Wydawnictwo UMK Toruń.
• Lovell, M. C. (1963), Seasonal Adjustment of Economic Time Series and Multiple Regression Analysis, Journal of American Statistical Association, no. 58, New York.
• Piłatowska, M. (2003), Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne (Modelling Non-Stationary Economic Processes. Methodological Study), Wydawnictwo UMK, Toruń.
• Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym (Spectral Analysis in Econometric Modelling), PWN, Warszawa.
• Tintner, G. (1952), Econometrica, John Wiley & Sons, New York.
• Welfe, W. (red.), (1977), Metody ekonometryczne (Econometric Methods), t. I, PWE, Warszawa.
• Wiśniewski, J. W., Zieliński, Z. (1985), Ekonometria, cz. I, Wydawnictwo UMK, Toruń.
• Zellner, A., Palm, F. (1974), Time Series Analysis and Simultaneous Equation Econometric Models, Journal of Econometrics, vol. 2.
• Zieliński, Z. (1984), Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego, (Time Variablility of Structural Parameters in Econometric Model), Przegląd Statystyczny (Statistical Survey), z. 1/2.
• Zieliński, Z. (1985a), Liniowe modele opisujące zależności stacjonarnych procesów ekonomicznych (Linear Models Describing Relationships of Stationary Economic Processes), in: Wiśniewski, J. W., Zieliński, Z. (1985), Ekonometria (Econometrics), part I, Wydawnictwo UMK, Toruń, 277-315.
• Zieliński, Z. (1985b), Liniowe modele opisujące zależności niestacjonarnych procesów ekonomicznych (Linear Models Describing Relationships of Non-stationary Economic Processes), in: Wiśniewski, J. W., Zieliński, Z. (1985), Ekonometria (Econometrics), part I, Wydawnictwo UMK Toruń, 316-346.
• Zieliński, Z. (1991), Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych (Linear Econometric Models as a Tool of Description and Analysis of Causal Realationships among Economic Phenomena), Wydawnictwo UMK, Toruń.