Predictors of Non-Stationary ARIMA Processes

• Autorzy: Liliana Talaga
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

This article contains a comparison of stochastic properties of non-stationary ARIMA(p,k,q) regular processes and their predictors by means of frequency characteristics of gain function and function of phase angle.(fragment of text)

Słowa kluczowe

EN

Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models; Stochastic models

PL

Modele ARIMA; Modele stochastyczne

• Czasopismo: Dynamic Econometric Models
• Rocznik: 2004
• Tom: 6
• Strony: 137--146

Twórcy

autor

Liliana Talaga

• University of Szczecin, Poland

Bibliografia

• Box, G. E. P., Jenkins, G. M. (1983), Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie (Time Series Analysis. Forecasting and Control), PWN, Warszawa.
• Clements, M. P. (2001), Forecasting Non-stationary Economic Time Series, The MIT Press, London.
• Priestley, M. B. (1981), Spectral Analysis and Time Series, Academic Press, London.
• Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym (Spectral Analysis in Econometric Modelling), PWN, Warszawa.