Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
This article contains a comparison of stochastic properties of non-stationary ARIMA(p,k,q) regular processes and their predictors by means of frequency characteristics of gain function and function of phase angle.(fragment of text)
Twórcy
autor
- University of Szczecin, Poland
Bibliografia
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M. (1983), Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie (Time Series Analysis. Forecasting and Control), PWN, Warszawa.
- Clements, M. P. (2001), Forecasting Non-stationary Economic Time Series, The MIT Press, London.
- Priestley, M. B. (1981), Spectral Analysis and Time Series, Academic Press, London.
- Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym (Spectral Analysis in Econometric Modelling), PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296795