Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku z wykorzystaniem kluczowych wskaźników ryzyka

• Autorzy: Dariusz Garczyński

Warianty tytułu

Operational Risk Management at the Bank with the Use of Key Risk Indicators

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Problematyka zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach jest już stosunkowo dobrze opisana w literaturze i rozpoznana przez praktykę bankową. Banki mają własne systemy zarządzania ryzykiem, korzystają z różnych metod wyznaczania poziomu ryzyka operacyjnego, monitorują je. Metody szacowania ryzyka operacyjnego sugerowane przez Komitet Bazylejski, mające charakter ilościowy, są czasami trudne do implementacji ze względu na potrzebę korzystania z odpowiednio długich szeregów czasowych. Zachodzi wtedy konieczność zastosowania innych metod, pozwalających na identyfikację i oszacowanie poziomu ryzyka operacyjnego. Prezentowany artykuł przybliża jedną z takich metod, opartą na kluczowych wskaźnikach ryzyka. (fragment tekstu)

EN

The issue of operational risk management in banks is relatively well described in the literature and recognized by the practice of banking. Banks have their own risk management systems that use different methods for determining the level of operational risk, monitor risk. Operational risk assessment methodology suggested by the Basel Committee, of quantitative nature, is sometimes difficult to implement because of the need for a sufficiently long time series. Other methods should be applied in such cases, allowing to identify and estimate the operational risk level. The paper introduces a method of quality nature, based on Key Risk Indicators. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko bankowe; Ryzyko operacyjne; Zarządzanie ryzykiem

EN

Banking risk; Operational risk; Risk management

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2012
• Tom: 46
• Numer: nr 4
• Strony: 181--187

Twórcy

autor

Dariusz Garczyński

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Antoszkiewicz J.D., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.
• Beasley M., Branson B., Hancock B., Developing Key Risk Indicators to Strengthen Enterprise Risk Management, COSO, www.coso.org, grudzień 2010.
• Gospodarowicz A., Ryzyko operacyjne w banku, [w:] Zarządzanie ryzykiem, K. Jajuga (red.), PWN, Warszawa 2007.
• Key Risk Indicators, Institute of Operational Risk, listopad 2010.
• Maderak K., Ewolucja metod kwantyfikacji ryzyka, "Miesięcznik Finansowy Bank" 2010, nr 9.
• Orzeł J., Na drodze do zaawansowanych metod ilościowego pomiaru ryzyka operacyjnego - KRI, "Bank i Kredyt" czerwiec 2005.
• Sandizzo S., Risk Mapping and Key Risk Indicators in Operational Risk Management, "Economic Notes" lipiec 2005, vol. 34, nr 2.
• Sanyal A., A Pragmatic Approach to Modelling KRIs and Their Impact on OpVaR, "Operational Risk" maj 2005.
• Stigler S., Thomas Bayes' Bayesian Inference, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A 1982.
• Thlon M., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie - wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010.