Sterowanie statystycznie optymalne w jednosektorowym jednoczynnikowym modelu wzrostu

• Autorzy: Jerzy Kowalak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zostanie zwrócona uwaga na możliwości wykorzystania stosunkowo młodego aparatu matematycznego - teorii sterowania statystycznie optymalnego - do rozwiązywania określonych zadań ekonomicznych. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia, oraz zasadnicze twierdzenie teorii sterowania statystycznie optymalnego - tzw. twierdzenie o rozdzielności, a następnie prześledzono możliwości zastosowania tej teorii do jednego z fundamentalnych zagadnień teorii wzrostu jakim jest optymalny podział dochodu narodowego na inwestycje i konsumpcję. W tym celu przedstawiono znany z literatury jednosektorowy, jednoczynnikowy model Harroda-Domara w wersji stochastycznej, tzn. przy założeniu istnienia pewnej stochastycznej zależności dochodu narodowego od zaangażowanego w procesie wytwarzania majątku produkcyjnego. Sam model Harroda-Domara daje na tyle uproszczony obraz gospodarki, że nie może w zasadzie dawać podstaw do wyciągania praktycznych wniosków co do polityki gospodarczej, jaka powinna być prowadzona. Dlatego też - jak to już powiedziano - artykuł ma na celu w zasadzie pokazanie tylko, że pewne metody wypracowane i szeroko stosowane np. w technice, dla celów sterowania optymalnego w warunkach występowania zakłóceń losowych - mogą być również wykorzystane w sferze zagadnień ekonomicznych. Inną przyczyną przyjęcia w artykule tak prostej wersji modelu wzrostu była możliwość uzyskania rozwiązania zadania sterowania w postaci analitycznej i tym samym przeprowadzenia głębszej jego analizy. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modele wzrostu; Teoria statystyki; Statystyka; Matematyka

EN

Growth model; Theory of statistics; Statistics; Mathematics

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 1991
• Numer: nr 176 Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej
• Strony: 78--90

Twórcy

autor

Jerzy Kowalak

Bibliografia

• Joseph P.D., Tou J.T., On Linear Control Theory, Trans. AIEE, vol. 80, 61.
• Kalman R.E. Koepcke R.W., Optimal Synthesis of Linear Sampling Control Systems Using Generalized Reformance Indexes, Trans. ASME, vol. 80,68.
• Kushner H., Wprowadzenie do teorii sterowania stochastycznego, PWN, W-wa 1983.
• Meditch J.S., Estymacja i sterowanie statystycznie optymalne w układach liniowych, WNT, W-wa 1975.
• Schweppe F.C., Układy dynamiczne w warunkach losowych, WNT, W-wa 1978.
• Wonham W.M., On the Separation Theorem of Stochastic Control, PM-38, NASA Electronics Research Center, Cambridge, Massachusetts, 1968