The Use of DEA Method in Evaluating Credit Risks of Companies in Order to Obtain their Proper Credit Score

• Autorzy: Anna Feruś

Warianty tytułu

Zastosowanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The aim of the article is to present a new procedure of company credit risk forecast by using the DEA method under Polish economic conditions. The suggestion is strongly supported by the fact that so far the DEA method has not been applied to estimate credit risk of companies within the framework of credit-scoring. The research described in the article has been conducted on the basis of comparison of suggested DEA method with currently used procedures, namely point method, discriminative analysis and linear regression. Considering the research, it can be concluded that DEA method facilitates forecasting financial problems, including the bankruptcy of companies in Polish economic conditions, and its effectiveness is comparable or even greater than approaches implemented so far.(original abstract)

Celem artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych, wykorzystującego metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, że dotychczas w naszym kraju nie podejmowano prób zastosowania metody DEA do szacowania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu. Badania w artykule były prowadzone na zasadzie porównania proponowanej metody DEA z metodami obecnie stosowanymi (tj. metodą punktową, analizą dyskryminacyjną, regresją liniową). Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że metoda DEA umożliwia przewidywanie trudności finansowych, łącznie z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych na poziomie porównywalnym lub nawet przewyższającym dotychczas stosowane metody.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Credit risk; Credit scoring; Data Envelopment Analysis (DEA); Technical efficiency

PL

Ryzyko kredytowe; Skoring kredytowy; Metoda DEA (analiza obwiedni danych); Efektywność techniczna

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 98 Finanse przedsiębiorstw
• Strony: 62--70

Twórcy

autor

Anna Feruś

• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bibliografia

• Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R., A credit scoring approach for the commercial banking sector. "Socio-Economic Planning Sciences" 37, 2003.
• Feruś A., Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, , Bank i Kredyt" 2006a, nr 7.
• Feruś A., Określanie poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, [w:] Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. P. Szczepankowski, VIZJA PRESS, Warszawa 2006b.
• Feruś A., Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. P. Karpuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,Lublin 2006c.
• Feruś A., Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA, [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa 2007a.
• Feruś A., Wykorzystanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1152, AE, Wrocław 2007b.
• Feruś A., Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1200, AE, Wrocław 2008.
• Feruś A., The DEA metod in managing the credit risk of companies, [w:] "Ekonomika", 84/2008, Vilnius University, Vilnius 2008c.
• Feruś A., Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 48, UE, Wrocław 2009.
• Gospodarowicz A., Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, AE, Kraków 2004.
• Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
• Simak P.C., Inverse and Negative DEA and their Application to Credit Risk Evaluation, Centre for Management of Technology and Enterpreneurship, Faculty of Applied Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto 2000.