Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Koncepcja dominacji stochastycznych jest jedną z propozycji wyboru losowo uwarunkowanego wariantu decyzyjnego. W opracowaniu przedstawiono uogólnienie definicji jednowymiarowych dominacji stochastycznych dowolnego rzędu na dominacje stochastyczne w zbiorze wielowymiarowych zmiennych losowych oraz związki z rozkładami brzegowymi, momentami zmiennych losowych i porządkami ze względu na funkcję użyteczności. Zdefiniowane w literaturze relacje dominacji są tylko częściowym porządkiem i kryteria decyzyjne oparte na takich relacjach nie we wszystkich sytuacjach są rozstrzygające. Zatem problem określenia obiektywnej reguły decyzyjnej dotyczącej zmiennych losowych jest w dalszym ciągu problemem otwartym. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
387--395
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
- Bergmann R. (1991): Stochastic Orders and their application to a unified approach concepts of dependence and association. Stochastic Orders and Decision under Risk. Eds. K. Mosler, M. Scarsini. IMS Lecture Notes - Monograph Series.
- Fishburn P.C. (1980): Stochastic Dominance and Moments of Distributions. "Math. Oper. Res." 5, pp. 94-100.
- Levhari D., Paroush J., Peleg B. (1975): Efficiency Analysis for Multivariate Distributions. "Review of Economic Studies", Jan, Vol. 45, Issue 129, p 87, 5p.
- Müller A., Scarsini M. (2001): Stochastic Comparison of Randdom Vectors with a Co- mon Copula. "Mathematics of Operations Research", Vol. 26, No 4, pp. 723-740.
- O'Brien G.L. (1984): Stochastic Dominance and Moment Inequalities. "Math. Oper. Res." 9, pp. 475-477.
- O'Brien G.L., Scarsini M. (1991): Multivariate Stochastic Dominance and Moments. "Mathematics of Operations Research", Vol. 16, No 2.
- Scarsini M. (1985): Stochastic Dominance with Pair-wise Risk Aversion. "J. Math. Econom." 14, pp. 187-201.
- Scarsini M. (1988): Dominance Conditions for Multivariate Utility Functions. "Management Science", 34, 4, ABI/INFORM Global, p. 454.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299763