Wpływ zmienności kursów walutowych na ryzyko kredytowe banków

• Autorzy: Artur Stefański , Emilia Stola

Warianty tytułu

The Influence of Currency Fluctuations on Banks' Credit Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W wyniku kryzysu finansowego z 2008 r. i globalnej recesji gospodarczej, w tym m.in. wahań kursów walutowych, sytuacja na polskim rynku bankowym pogorszyła się. Efektem zaostrzeń polityki kredytowej banków komercyjnych są trudności w pozyskiwaniu kredytów przez przedsiębiorców i klientów detalicznych. Mimo zmian w procedurze przyznawania kredytów pojawiły się wątpliwości co do bezpieczeństwa funkcjonowania banków w polskim sektorze bankowym. Celem opracowania było określenie wpływu zmian kursów walutowych na poziom kredytów nieregularnych w portfelach kredytów walutowych na próbie badawczej dwóch banków: spółdzielczego i komercyjnego. W obu przypadkach skutkiem zmian bieżących kursów euro i dolara był wzrost niespłacanych kredytów walutowych, na walutowe należności nieregularne miały także wpływ zmiany kursu euro z przesunięciem o 3 miesiące.(abstrakt oryginalny)

EN

The situation in the Polish banking sector has worsened due to global economic recession, the financial crisis of 2008 and currency fluctuations linked to this crisis. Strict credit policies cause difficulties in obtaining banks' loans by enterprises as well as retail clients. However, in spite of changes in loan granting procedures, questions arose about the safety of banks functioning in the Polish banking sector. The aim of the paper is to evaluate the influence of currency fluctuations on the level of irregular loans in the Polish banks. Research was carried out in two banks: co-operative and commercial. In both banks changes in the current rates of euro and dollar had an impact on rise in number of unpaid loans.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Kurs walutowy; Kredyt bankowy

EN

Credit risk; Exchange rates; Bank credit

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 98 Finanse przedsiębiorstw
• Strony: 318--329

Twórcy

autor

Artur Stefański

• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

autor

Emilia Stola

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• Hill T., Lewicki P., Statistics, Method and Applications. StatSoft, The United States of America, Tulsa 2006.
• Iwonicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1999.
• Jagiełło R., Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1998, s. 83-84.
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (DzU nr 235, poz. 1589)
• Stefański A., Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem, kredytowym w bankach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2007.
• Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1999.
• Synteza raportu o sytuacji sektora bankowego w 2007 roku, NBP, Warszawa 2007.
• Tokarczuk P., Wprowadzenie do sposobów pomiaru ryzyka kredytowego, [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. II, Bankowość, materiały konferencyjne, Poznań 14-17 września 2000 r., AE, Poznań 2000.
• Wawrzynek J., Metody opisu i wnioskowania statystycznego, AE, Wrocław 2007.
• Zachorowska A., Wójcik-Mazur A., Struktura portfela kredytowego a ryzyko kredytowe w banku komercyjnym, [w:] Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2001.
• Zawadzka Z., Ryzyko bankowe, [w:] Bankowość. Zagadnienia podstawowe, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2003.
• Zeliaś A., Pawełek В., Wanat S., Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.