Szacowanie poziomu ryzyka stopy procentowej w banku na podstawie modelu symulacyjnego

• Autorzy: Jacek Kowalewski

Warianty tytułu

Estimation of Interest Rate Risk in Bank Using Simulation Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Bank jest definiowany jako przedsiębiorstwo, które z jednej strony przejmuje szereg czynności finansowych z jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych, a z drugiej dokonuje transformacji ryzyka oraz terminu przy przyjmowaniu wkładów oraz udzielaniu kredytów. Realizacja tych celów napotyka ograniczenia wynikające z konieczności zachowania płynności, przestrzegania przepisów finansowych i rozliczeniowych ustalanych przez kompetentne władze, działania, które zapewniłoby zaufanie klientów do banku. Aktualnie dochodzi do tego obligatoryjne zarządzanie wyodrębnionymi rodzajami ryzyk, w tym ryzykiem stopy procentowej. Prezentowany w opracowaniu model symulacyjny jest propozycją spojrzenia na bank jako na podmiot złożony ze strumieni pieniężnych. Do każdego ze strumieni przypisane jest także ryzyko. Jego pomiar dla całości banku polega na uchwyceniu i oszacowaniu wzajemnego wpływu, powiązanych ze sobą różnych strumieni, inspiracją do utworzenia modelu była próba kompleksowego i dogłębnego zrozumienia istoty ryzyka stopy procentowej, co trudno było osiągnąć przeglądając literaturę, stosując metodę luki, czy też badając pojedyncze transakcje.(fragment tekstu)

EN

In the article the simulation model of the bank is described. The model is based on the generation of the cash streams. The main proposition of the simulation is to estimate the level of the interest rate risk in the bank. The model is single currency, stochastic, dynamic and integer in time (month as a basic unit of time).(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Bankowość; Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko stopy procentowej; Pomiar ryzyka

EN

Banking; Risk management; Interest rate risk; Risk measures

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 2, Cz. 1 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
• Strony: 411--423

Twórcy

autor

Jacek Kowalewski

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Bibliografia

• NBP, Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego, 2002, Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej, NBP Warszawa
• Zawadzka Z. 1995. Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, Poltext, Warszawa
• ---