Analiza poziomu płynności finansowej banku Y w świetle norm nadzorczych

• Autorzy: Alfreda Zachorowska

Warianty tytułu

An Analysis of the Financial Liquidity of Bank Y vis-à-vis Prudential Standards

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym artykule analizie poddano poziom płynności finansowej banku Y na podstawie mierników wskazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie obligatoryjnych norm przez KNF miało na celu zabezpieczenie systemu bankowego przed skutkami wystąpienia nadmiernego ryzyka płynności, które mogą przyjąć postać ryzyka systemowego, a następnie doprowadzić do potężnego kryzysu finansowego, o sile oddziaływania porównywalnej do kryzysu subprime z 2008 r. Istotne jest więc, aby przede wszystkim mniejsze banki (o niższej sumie bilansowej) przestrzegały limitów płynności, gdyż może to istotnie ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka systemowego.(abstrakt oryginalny)

EN

This paper sets out to apply the specific measures recommended by the Polish Financial Supervision Authority (KNF) to analyze the financial liquidity of a hypothetical Bank Y. The introduction of system-wide standards was aimed at protecting the banking system from the likely effects of excessive liquidity risk, which is known to be able to generate systemic risk and cause severe financial crunches, whose potential impact was illustrated by the 2008 subprime mortgage crisis. It is therefore crucial that banks, particularly small ones (as indicated by the balance-sheet total), comply with liquidity constraints, as this can substantially reduce systemic risk.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Płynność finansowa; Banki; Nadzór bankowy; Ryzyko systemowe

EN

Financial liquidity; Banks; Bank supervision; Systemic risk

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 15 Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej
• Strony: 105--119

Twórcy

autor

Alfreda Zachorowska

• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Bibliografia

• Berndt A., Gupta A., Moral hazard and adverse selection in the originate-to-distribute model of bank credit, "Journal of Monetary Economics" July 2009.
• Bessis J., Risk management in banking, John Wiley & Sons, London 2008.
• Capiga M., Ogrodnik H., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
• Duttweiler R., Managing Liquidity in Banks, Wiley, London 2009.
• Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2005.
• Gruszka B., Ryzyko płynności finansowej, w: Współczesny bank, red. W. Jaworski, Poltext, Warszawa 1999.
• Grzywacz J., Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2006.
• Hałaj G., Przegląd metod badania płynności banków, "Bank i Kredyt" 2008, nr 7.
• Iwańczuk G., Kotliński A., Zarządzanie ryzykiem utraty płynności banku komercyjnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
• Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Poltext, Warszawa 2010.
• Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
• Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W., Zawadzka Z., Bankowość, Poltext, Warszawa 2010.
• Jaworski W., Zawadzka Z., Bankowość, Poltext, Warszawa 2005.
• Kalasińska M., Niektóre problemy wykorzystania sekurytyzacji w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej w banku, w: Zarządzanie finansami. Cele - organizacja - narzędzia, t. I, red. D. Zarzecki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001.
• Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
• Korenik D., O roli służebnej banków komercyjnych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
• Korol M., Zarządzanie aktywami i pasywami banku, w: Bankowość. Wybrane zagadnienia, red. E. Getka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
• Matz L., Neu P., Liquidity Risk Measurement and Management, John Wiley & Sons, Thomson/ Sheshunoff, Austin 2007.
• Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
• Rekomendacja P dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków, GINB KNB, Warszawa 2002.
• Rosen R., The impact of the originate-to-distribute model on banks before and during the financial crisis, Federal Reserve Bank of Chicago, November 2010.
• Scholtens B., Wensveen D. van, A critique on the theory of financial intermediation, "Journal of Banking & Finance" 2000, t. 24, nr 8.
• Schroeck W.G., Risk management and value creation, Wiley, London 2002.
• Uchwała nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, Dz.U. nr 7, poz. 665 z późn. zm.
• Wójcik J., Rezerwy w bankach - teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2007.
• Wójcik-Mazur A., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
• Wójcik-Mazur A., Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
• Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
• Zalewska M., Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
• Zawadzka Z., Ryzyko płynności, w: M. Iwanicz-Drozdowska, W. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, Poltext, Warszawa 2010.
• Żółtowski W., Ryzyko płynności, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2008, nr 9.