Warianty tytułu
Forecasts of Investment Fund Companies and Households' Bank Deposits
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule zbudowano prognozy wartości aktywów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz depozytów bankowych gospodarstw domowych. Do budowy prognoz przyjęto różne warianty koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdyż jak sprawdzono głównym czynnikiem zachęcającym do inwestowania środków w fundusze inwestycyjne jest dodatnia wartość stóp zwrotu z podstawowych indeksów rynku. Jednak w przypadku dekoniunktury nie dość, że klienci nie kupują nowych jednostek uczestnictwa to dodatkowo umarzają już wcześniej zakupione. Wzrost zainteresowania jednostkami uczestnictwa TFI nie pozostaje bez wpływu na wysokość depozytów bankowych gospodarstw domowych. W związku z tym sprawdzono, czy wzrost środków w TFI zmniejsza istotnie wysokość depozytów w bankach oraz czy środki wycofywane z TFI wracają na lokaty bankowe. (abstrakt oryginalny)
In the paper the forecasts of Investment Fund Companies (IFC) and households' bank deposits were estimated. To assess these forecasts various scenarios of economic situation of Warsaw Stock Exchange were assumed because as it was tested the main factor which encourages the invest the financial means in IFC is a positive value of return rates of basic market indices. However in case of recession not only the clients refuse to buy new units but additionally they sell the ones they own. The interest in-crease of IFC units influences the level of households' bank deposits. Therefore it was tested whether the rise of IFC financial means significantly reduces the level of bank deposits and if the means withdrawn from IFC return to the deposits.(original abstract)
Rocznik
Strony
306--319
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
autor
- ING Bank Śląski S.A., Katowice
Bibliografia
- Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer Polska-Oficyna, Kraków 2006.
- Kufel T., Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
- Milo W., Szeregi czasowe, PWE, Warszawa 1990.
- Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych-studium metodologiczne. Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
- Bankowość detaliczna, praca zbiorowa pod redakcją G. Rytlewskiej, PWE, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303899