PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1(1) | 13--26
Tytuł artykułu

Stopy zwrotu w operacjach finansowych międzynarodowych i transgranicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rate of Returns in International and Cross-border Operations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z celów niniejszego opracowania jest przedstawienie modeli, na podstawie których w wielu inwestycjach zarówno na międzynarodowych rynkach finansowych, jak i operacjach transgranicznych można wyznaczać (lub jest konstruowana np. na potrzeby benchmarku) stopa zwrotu z inwestycji. (fragment tekstu)
EN
Investment portfolios generally contain assets from several countries. It is necessary to both convert the returns of the various securities into referential currency and calculate the portfolio returns in that currency. Exchange rates allow the quotes of a security in one currency to be converted into its equivalent value in another currency. Therefore it is possible to express the value of foreign assets in the currency of the country that has been chosen as a reference. This problem becomes even more complicated when investment fund or investors operate in many countries. In this article exchange rates are briefly presented and calculation formulas are explained when returns are either hedged or not hedged against currency risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--26
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • 1.Amenc N., Sourd V Portfolio Theory and Performance Analysis, John Wiley & Sons, Chichester 2003.
  • 2.Bacon C., Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, John Wiley & Sons, Chichester 2004.
  • 3.Baird A., Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  • 4.Bennett D., Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
  • 5.Białous K., Fundusze funduszy jako nowa forma alokacji kapitału na polskim rynku funduszy inwestycyjnych w: Nowe usługi finansowe, red. K. Gabryelczyk, CeDeWu.pl, Warszawa 2006.
  • 6.Blake D., Financial Market Analysis, Mc-Graw Hill Inc., Berkshire 1990.
  • 7.Dębniewska M., Wyszyński A., Zastosowanie kontraktu terminowego do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie, "Rynek Terminowy" 2002, nr 04.
  • 8.Dubofsky D., Option and Financial Futures, McGraw-Hill Inc., Singapore 1992.
  • 9.Drewiński M., Podstawy inwestowania na giełdach towarowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
  • 10. Dziawgo E., Modele kontraktów terminowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
  • 11.Ford D., Opcje giełdowe, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1997.
  • 12.Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  • 13.Gątarek D., Maksymiuk R., Wycenia i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998.
  • 14.Grajko Z., Analiza porównawcza efektywności wybranych sposobów zabezpieczenia ryzyka kursowego, "Rynek Terminowy" 2003, nr 1.
  • 15.Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-PRESS, Warszawa 1996.
  • 16.Kochan K., FOREX w praktyce, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2006.
  • 17.Krawiec B., Krawiec M., Opcje na giełdach towarowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • 18.Lavine A., Wszystko o funduszach powierniczych, WIG-PRESS, Warszawa 1996.
  • 19. Mamcarz H., Obliczanie współczynnika zabezpieczenia dla strategii zabezpieczających za pomocą procentowych kontraktów futures, "Rynek Terminowy" 2003, nr 2.
  • 20.McDougall A., Swapy, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  • 21.Mielus P, Rynek opcji walutowych w Polsce, Wydawnictwo K.W. Liber, Warszawa 2002.
  • 22.Pruchnicka- Grabias I., Egzotyczne opcje finansowe, CeDeWu.pl, Warszawa 2006.
  • 23.Roth P, Rynki walutowe i pieniężne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
  • 24.Steiner R., Rynki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  • 25.Taylor F., Rynki i opcje walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  • 26.Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2002.
  • 27.Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego w praktyce, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.