Wpływ czasu wygaśnięcia na własność opcji kupna o uwarunkowanej premii

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

The Influence of the Time to Maturity on the Properties for Contingent Premium Call Option

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcją kupna o uwarunkowanej premii: charakterystykę instrumentu, funkcję wypłaty, model wyceny oraz analizę wpływu czasu wygaśnięcia na własności opcji. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the issues connected with contingent premium options: characteristics of instruments, the payoff function, the pricing model and the analysis of the influence of the time to maturity on the properties for option. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the option on EUR/PLN. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Opcja kupna; Premia; Opcja walutowa

EN

Call options; Bonus; Currency options

• Czasopismo: Zarządzanie i Finanse
• Rocznik: 2013
• Numer: R. 11, nr 2, cz. 4
• Strony: 115--124

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
• Dziawgo E. (2011), Zastosowanie opcji o uwarunkowanej premii w warunkach podwyższonego ryzyka, [w:] Zarządzanie wartością instytucji finansowych, red. R. Płoska, M. Chmielewski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
• Garman M.B., Kohlhagen S.W. (1983), Foreign currency option values, "Journal of International Money and Finance", no. 2, s. 231-237.
• Gastineau G. (1994), An introduction to Special-Purpose Derivatives, "The Journal of Derivatives", no. 1, s. 40-44.
• Hull C.J. (2002), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International, London.
• Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP, Warszawa.
• Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.