Ocena wskaźnikowa efektywności inwestowania w fundusze inwestycyjne o różnych strategiach w okresie bessy 2007/2008 na podstawie funduszy Arka

• Autorzy: Marzena Maselewska

Warianty tytułu

Testing Efficiency of Investing in Mutual Funds with Different Strategies of Investing During Decline in Prices 2007/2008 on Example of Arka

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podstawowymi wskaźnikami oceny efektywności funduszy inwestycyjnych są: wskaźnik Sharpe'a, Treynor'a oraz Jensen'a. Ze względu na badanie wyników w okresie bessy na przełomie roku 2007 i 2008 na rynku giełdowym w artykule zastosowano również wskaźnik Israelsen'a. Wyniki badań funduszy Arka pokazały, że w okresie ostatniego roku lepszą inwestycją były bezpieczne papiery wartościowe niż najlepiej zarządzany z funduszy - fundusz obligacji. (abstrakt oryginalny)

EN

Basic indexes to evaluation efficiency of mutual funds are: Sharpe ratio, Treynor index and Jensen alpha. In the article to evaluate effects of investing during decline in prices in 2007 and 2008 i used Israelsen index. The results of examination of Arka shows that during the period of last year, treasury bills was better than the best fund -the bond fund.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze inwestycyjne; Efektywność inwestycji; Strategia inwestycyjna

EN

Investment funds; Efficiency of investment; Investment strategy

• Czasopismo: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 10 Inwestowanie na rynku kapitałowym
• Strony: 544--553

Twórcy

autor

Marzena Maselewska

• Uniwersytet Warszawski

Bibliografia

• Buczek S., Fierla A. (red.). Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
• Gabryelczyk K., Ziarko-Siwek U. (red.). Inwestycje finansowe, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2002.
• Roll R., A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests, Journal of Financial Economics 1997, s. 126-176.
• www.analizy.pl, www.money.pl