Zastosowanie ofert kupna i sprzedaży w zoptymalizowanej strategii handlu papierami wartościowymi

• Autorzy: Paweł Sewastjanow , Krzysztof Kaczmarek

Warianty tytułu

The Use of Buying and Selling Offers in Optimized Strategy for Stock Market Trading

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszej artykule przedstawiono założenia matematyczne systemu informatycznego symulującego zoptymalizowany proces podjęcia decyzji transakcyjnej na podstawie analizy rynku ofert kupna i sprzedaży. W systemie zastosowano syntezę następujących metod: zmodyfikowanych wskaźników analizy technicznej, metody logiki rozmytej i teorii świadectw Dempstera-Shafera. Na jej podstawie sformułowano zagadnienie, które następnie zostało poddane procesowi optymalizacji w warunkach niepewności. Efektywność systemu została sprawdzona na danych rzeczywistych pochodzących z WGPW. Udowodniono, że proponowana metoda może mieć zastosowanie na rynkach gdzie koszty transakcji są stosunkowo niskie. (abstrakt oryginalny)

EN

The mathematical foundations of the information system simulating optimized trading decision making based on the analysis of buying and selling stock market offers are presented. The system is base on the synthesis of modified technical analysis indices, fuzzy logic and the Dempster-Shafer theory. The system is presented in form of optimization task under uncertainty conditions. The system's efficacy has bee proved with use of real data from Warsaw Stock Exchange. It is shown that elaborated system can be successfully used on the stock markets characterized by the relatively low transaction costs. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Komputerowe wspomaganie decyzji; Systemy komputerowe; Decyzje inwestycyjne; Analiza techniczna; Logika rozmyta; Koszty transakcyjne; Teoria Demstera-Shafera

EN

Computer aided decision making; Computer systems; Investment decisions; Technical analysis; Fuzzy logic; Transaction cost; Dempster-Shafer theory

• Czasopismo: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 9 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
• Strony: 120--132

Twórcy

autor

Paweł Sewastjanow

• Politechnika Częstochowska

autor

Krzysztof Kaczmarek

• Politechnika Częstochowska

Bibliografia

• Dempster A.P., Upper and lower probabilities induced by a multi-valued mapping. Ann. Math. Stat. 38 (1967) 325-339.
• Dempster A.P., A generalizator of Bayesian inference (with discussion). J. Roy. Stat. Soc. 30(1968) 208-247.
• Kaczmarek K., Zoptymalizowane strategie handlu na rynku papierów wartościowych w oparciu o niezrealizowane oferty kupna i sprzedaży. Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, WSEiA, Kielce, 2007, 160-167
• Zadeh L.A., Fuzzy sets. Information and Control 8, 1965, 338-358.