Warianty tytułu
The Use of Buying and Selling Offers in Optimized Strategy for Stock Market Trading
Języki publikacji
Abstrakty
W niniejszej artykule przedstawiono założenia matematyczne systemu informatycznego symulującego zoptymalizowany proces podjęcia decyzji transakcyjnej na podstawie analizy rynku ofert kupna i sprzedaży. W systemie zastosowano syntezę następujących metod: zmodyfikowanych wskaźników analizy technicznej, metody logiki rozmytej i teorii świadectw Dempstera-Shafera. Na jej podstawie sformułowano zagadnienie, które następnie zostało poddane procesowi optymalizacji w warunkach niepewności. Efektywność systemu została sprawdzona na danych rzeczywistych pochodzących z WGPW. Udowodniono, że proponowana metoda może mieć zastosowanie na rynkach gdzie koszty transakcji są stosunkowo niskie. (abstrakt oryginalny)
The mathematical foundations of the information system simulating optimized trading decision making based on the analysis of buying and selling stock market offers are presented. The system is base on the synthesis of modified technical analysis indices, fuzzy logic and the Dempster-Shafer theory. The system is presented in form of optimization task under uncertainty conditions. The system's efficacy has bee proved with use of real data from Warsaw Stock Exchange. It is shown that elaborated system can be successfully used on the stock markets characterized by the relatively low transaction costs. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
120--132
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Politechnika Częstochowska
autor
- Politechnika Częstochowska
Bibliografia
- Dempster A.P., Upper and lower probabilities induced by a multi-valued mapping. Ann. Math. Stat. 38 (1967) 325-339.
- Dempster A.P., A generalizator of Bayesian inference (with discussion). J. Roy. Stat. Soc. 30(1968) 208-247.
- Kaczmarek K., Zoptymalizowane strategie handlu na rynku papierów wartościowych w oparciu o niezrealizowane oferty kupna i sprzedaży. Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, WSEiA, Kielce, 2007, 160-167
- Zadeh L.A., Fuzzy sets. Information and Control 8, 1965, 338-358.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305629