Aplikacja stress testów w bankowości

• Autorzy: Piotr Masiukiewicz , Paweł Dec

Warianty tytułu

Stress Testing in Banking

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie istoty współczesnych stress testów, międzynarodowych rekomendacji oraz dostępnych narzędzi wykorzystywanych w badaniu odporności na warunki skrajne. Brak szerszych publikacji na ten temat stwarza niewątpliwie trudności praktykom gospodarczym, zainteresowanym zastosowaniem tego rodzaju metod dla oceny ryzyka w bankach. W artykule wykorzystano dotychczasowe doświadczenia z prowadzonych stress testów na europejskim rynku finansowym. (fragment tekstu)

EN

This article applies to a very current and interesting issues of conducting stress tests on European banks. The stress tests have gained strongly in importance after passing through the world financial crisis in recent years. Then, as a result of many startling bankruptcies and financial problems of many global financial institutions and banks more attention started to be paid to the use of the stress tests, especially in the banking sector. This paper presents a theoretical base for the creation of such tools in the financial sphere. Also great emphasis was put on the systematization of the various international recommendations of the stress tests. The authors also review and evaluate the stress tests used so far by the European Banking Authority. Finally, the Polish example of the stress test drafted by the Polish National Bank was analyzed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Testy warunków skrajnych; Bankowość; Ocena ryzyka

EN

Stress tests; Banking; Risk assessment

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2012
• Tom: 46
• Numer: nr 4
• Strony: 569--577

Twórcy

autor

Piotr Masiukiewicz

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Paweł Dec

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Bystrzyński Ł., Bednarski P., Niestresujący test, www.e-rachunkowość.pl.
• Damodaran A., Ryzyko strategiczne, Wharton/Koźmiński, Warszawa 2009.
• European Banking Authority 2011. EU-Wide Stress Test, Aggregate Report, Brussels 2011, www. eba.europa.eu.
• Guidelines on Stress Testing, Committee of European Banking Supervisors, Brussels 2011.
• Hull J.C., Risk Management and Financial Institutions, Pearson, 2010.
• Krysiak Z., Szacowanie ryzyka kredytowego w koncepcji SERMEC, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, A. Gospodarowicz (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 171.
• Łuszpińska A., Testy warunków skrajnych. Perspektywy, rola w zarządzaniu ryzykiem i tworzeniu strategii biznesowych, www.statconsulting.eu.
• Masiukiewicz P., Zarządzanie sanacją banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
• Pratt S., Niculita A., Valuing a Business, McGraw-Hill 2007.
• Ptak-Chmielewska A., Stala D., Testy warunków skrajnych w bankowości, [w:] J. Pociecha (red.), Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, "Studia i Prace UE w Krakowie" 2010, nr 10.
• Raport o stabilności systemu finansowego, czerwiec 2008, NBP, Warszawa 2008.
• Recommendation on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffers to restore market confidence, The European Banking Authority, www.eba.europa.eu.
• Zajączkowski S., Żochowski D., Obciążenia gospodarstw domowych spłatami długu: rozkłady i stress testy, "Materiały i Studia NBP" 2007, z. 221.
• Zygierewicz M., Stress testy w sektorze bankowym, www.alebank.pl.